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1导论 1

1.1问题的提出 1

1.2研究意义 5

1.3研究内容 7

1.4研究框架、思路与方法 8

1.5主要创新工作 10

2信用风险贷款定价的研究综述 12

2.1商业银行贷款定价理论 12

2.2基于信用风险的贷款定价理论 18

2.3国内外研究现状 23

2.4小结 29

3我国商业银行信用风险与贷款定价的分析 31

3.1我国商业银行信用风险分析 31

3.2我国商业银行贷款配置及定价分析 35

3.3我国商业银行贷款定价面临的问题 45

3.4小结 47

4基于违约概率的短期贷款风险定价模型与实证研究 48

4.1违约概率的度量 48

4.2基于违约概率和经济资本的RAROC短期贷款定价 53

4.3实证分析 62

4.4小结 74

5基于信用等级转移的商业银行中、长期贷款动态定价实证分析 76

5.1企业信用等级评级 76

5.2基于信用等级转移的中、长期贷款动态定价模型 77

5.3实证分析 86

5.4小结 99

6基于贷款风险转移的信用违约互换定价分析 100

6.1信用违约互换过程及模式 100

6.2信用违约互换对贷款风险的转移 104

6.3信用违约互换定价的实证分析 108

6.4小结 119

7结论 121

7.1主要工作及结果回顾 121

7.2对相关研究和实践的建议 123

7.3局限性与未来研究方向 125

参考文献 126