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第1部分 另类投资组合管理理论综述 2

第1章 从均值方差范式到阿尔法-贝塔范式的革命 2

1.1 均值-方差范式 2

1.2 阿尔法-贝塔范式与被动管理和主动管理策略 5

第2部分 主动型阿尔法策略 52

第2章 对冲基金组合基金投资组合构建与优化理论与实践 52

2.1 对冲基金特点 53

2.2 对冲基金投资组合构建与优化的理论研究 54

2.3 文献评述 61

2.4 理论模型构建 62

2.5 实证分析 69

2.6 结论 75

第3章 对冲基金业绩与风险预测理论与实证分析 77

3.1 研究背景 77

3.2 国内外研究现状 82

3.3 研究方法与研究意义 84

3.4 对冲基金业绩与风险预测理论 86

3.5 对冲基金业绩及风险预测神经网络模型构建 92

3.6 对冲基金业绩预测模型实证分析与评估 95

3.7 对冲基金业绩预测模型实证分析与评估 103

3.8 结论及展望 108

第4章 对冲基金风险管理与压力测试 111

4.1 对冲基金风险管理背景 111

4.2 研究目的、方法及内容 121

4.3 对冲基金风险特征 121

4.4 对冲基金压力测试理论模型——LMLC模型 124

4.5 总结 137

第5章 对冲基金下行风险管理理论 138

5.1 对冲基金下行风险度量的意义 138

5.2 对冲基金下行风险管理的实证分析 151

5.3 结论与建议 160

第6章 可转移Alpha策略 162

6.1 可转移Alpha策略的定义 162

6.2 可转移Alpha策略的理论基础 173

6.3 资产配置与可转移Alpha策略 174

6.4 可转移Alpha策略的执行 180

6.5 可转移Alpha策略在负债驱动型投资中的应用 196

6.6 可转移Alpha策略在中国的应用 206

第7章 阿尔法核策略——以捐赠基金为例 208

7.1 大学捐赠基金概述 208

7.2 大学捐赠基金的投资目标及支出策略 212

7.3 当代捐赠基金资产配置模式 218

7.4 运用阿尔法核（Alpha Core）进行逆向资产配置 226

7.5 阿尔法核配置策略下的实际表现 245

7.6 总结 247

第3部分 被动贝塔投资策略 250

第8章 贝塔-阿尔法（贝塔核心策略） 250

8.1 研究思路 250

8.2 对冲基金收益的驱动力 251

8.3 对冲基金复制的技术 254

8.4 利用另类贝塔策略进行对冲基金复制和管理 256

8.5 复制和对冲基金的未来 274

第9章 对冲基金利润复制理论及运用实效 278

9.1 选题背景和意义 278

9.2 文献综述 280

9.3 模型建立与实证分析 284

附录A 对冲网对冲基金指数与分类体系简介 292

参考文献 300