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第1章 导论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 盈余公告效应的发现与相关研究 3

1.3 传统金融理论在分析和解释上的不足 11

1.4 行为金融理论在分析和解释上的深化 18

1.5 本书的研究框架 31

第2章 异质信念视角下盈余公告效应的产生机理 33

2.1 盈余公告信息对股票价格的影响 33

2.2 投资者的异质信念与盈余公告效应 37

2.3 异质信念投资者盈余公告效应中的交易心理 46

2.4 异质信念投资者盈余公告效应中的交易行为 55

2.5 本章小结 63

第3章 异质信念视角下盈余公告效应的作用机理 64

3.1 盈余信息披露对市场的作用及影响 64

3.2 盈余信息披露后的市场量价反应 72

3.3 盈余公告效应中投资者的投资决策分析 77

3.4 盈余公告效应中投资者的资产定价 88

3.5 本章小结 101

第4章 盈余公告效应及其市场反应特征研究 103

4.1 投资者的反应特征分析与理论推演 103

4.2 研究设计 106

4.3 实证结果及分析 113

4.4 本章小结 123

第5章 投资者异质信念对盈余公告效应的影响研究 124

5.1 理论推演 124

5.2 研究设计 127

5.3 实证结果分析 133

5.4 本章小结 143

第6章 异质信念投资者对盈余漂移的驱动作用研究 144

6.1 信息占有与投资者异质信念下的交易行为 144

6.2 基于投资者结构分析的研究假设 149

6.3 样本选取和描述性统计 153

6.4 研究结果及分析 157

6.5 本章小结 166

第7章 基于异质信念的证券投资策略及相机治理 168

7.1 盈余公告效应中基于异质信念的投资策略 168

7.2 建立完善的宏观政策调控机制和监管机制 175

7.3 建立投资者理性投资行为的引导机制 179

7.4 建立高信度和效度的信息披露机制 181

7.5 本章小结 184

附录A 换手率对PEAD影响的回归 185

附录B 特质波动率对PEAD影响的回归 187

参考文献 189