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第1章 绪论 1

1.1 时间序列分析的重要性 1

1.2 时间序列分析与随机过程理论的区别 1

1.3 时间序列分析方法的起源与发展 2

1.4 时间序列分析的应用领域 2

第2章 动态数据预处理 4

2.1 平稳性检验 4

2.2 正态性检验 8

2.3 独立性检验 13

2.4 周期性检验 14

2.5 趋势项检验 14

习题 20

第3章 时间序列模型 21

3.1 一阶自回归（AR）模型 21

3.2 一般自回归模型 24

3.3 移动平均（MA）模型 25

3.4 自回归移动平均（ARMA）模型 26

3.5 ARMA模型的特性 27

3.6 平稳时间序列模型的建立 52

3.7 平稳时间序列预测 75

习题 88

第4章 经典谱分析 89

4.1 功率谱估计概述 89

4.2 自相关函数的估计 92

4.3 经典谱估计的基本方法 97

4.4 直接法和间接法估计的质量 100

4.5 直接法估计的改进 119

习题 124

第5章 现代谱估计 125

5.1 引言 125

5.2 自回归（AR）方法 125

5.3 输入数据处理 128

5.4 Burg法 131

5.5 Prony法 134

5.6 使用最小二乘途径的Prony法 137

5.7 特征向量和特征值 138

5.8 MUSIC方法 140

5.9 ESPRIT法 143

5.10 最小范数法 145

5.11 用离散傅里叶变换的最小范数法 148

习题 149

第6章 时间序列分析与谱估计软件及实验指导 150

6.1 时间序列分析软件——EViews 150

6.2 MATLAB介绍 154

6.3 时间序列分析及谱估计实验 181

参考文献 184