利率与寿险产品定价研究pdf电子书版本下载

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目录 1

第一章　利息、利率与现金流量 1

第一节 利息 1

第二节　现金流量 4

第二章　利率与利息力 13

第一节　利率、终值与现值 13

第二节　利息力 18

第三节　现金流量的现值 20

第四节　利息收入 24

第三章　基本复利函数 26

第一节 固定利率 26

第二节 名义利率与名义贴现率 28

第三节 价值方程与交易收益率 31

第四章　寿险产品定价原理 34

第一节　基本确定年金 34

第二节　一般确定年金 45

第三节 资本赎回保单 56

第一节 概述 76

第五章　利率期限结构理论 76

第二节　利率模型的构建过程 83

第三节　利率模型的评价标准 86

第六章 利率期限结构中的无套利关系 90

第一节　风险中性测度 90

第二节　无套利第一定理 94

第三节　无套利第二定理 99

第七章　单因素均衡模型 101

第一节　单因素模型的理论基础 101

第二节　单因素模型的实证背景 104

第三节　单因素模型的特点 109

第四节　Merton模型 111

第五节　Vasicek模型 114

第八章　Cox-Ingersoll-Ross模型 118

第一节　CIR模型的分布性质 118

第二节　CIR模型中参数的确定 122

第三节 CIR模型的实证检验 124

第四节 广义仿射模型类 127

第九章 多因素均衡模型分析 131

第一节　Brennan-Schwartz模型 132

第二节　Fong-Vasicek模型 135

第三节　Longstaff-Schwartz模型 136

第十章　套利模型 140

第一节　Ho-Lee模型 141

第二节　Hull-White模型 144

第三节　Black-Derman-Toy模型 147

第一节　HJM模型概述 150

第十一章　Heath-Jarrow-Morton模型 150

第二节 零息债券价格波动率的一般性限制条件 154

第三节 HJM模型蕴涵的短期利率过程 155

第四节 利率模型的马尔可夫性 157

第五节 HJM模型的新进展——随机弦振动模型 162

第十二章　利率期限结构模型的实证分析 165

第一节 均值回复性的实证分析 165

第二节 冲击项的波动性实证分析 167

第三节 多因素模型的实证分析 169

第四节 利率期限模型的选择分析 172

第十三章　利率期限结构模型的最新发展 176

第一节　市场模型 176

第二节 无限维模型 180

第三节　定价核方法 182

第四节 随机跳跃过程模型 183

第五节 随机折现因子理论 186

第十四章　利率期限结构模型在利率衍生品定价中的应用 190

第一节 完备市场的自我融资策略 191

第二节 利率衍生品定价——PDE法 195

第三节 离散时间下的鞅方法定价 201

第四节 连续时间下的鞅定价方法 204

第十五章　利率期限结构模型在资产组合管理中的应用 210

第一节　计算方法 210

第二节　R-S模型应用于资产配置过程 216

第二节 HJM模型类应用于债券组合免疫过程 221

附录 228

感谢 230