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第一篇 概论 1

第一章 如何有效管理投资基金 3

1.1概述 3

1.2治理与组织结构 6

1.3如何制定适当的投资和筹资政策 10

1.4投资政策的有效实施 16

1.5投资决策绩效和风险的监控 18

1.6其他执行问题 21

小结 22

附录1.1中央银行的储备管理 22

注释 24

第二章 定额收益式养老金计划与定额缴费式养老金计划的相似之处 25

2.1概述 26

2.2关于养老金计划问题 28

2.3定额收益式养老金计划与定额缴费式养老金计划的投资政策制定程序 32

小结/ 37

注释 38

第二篇 资产—负债管理的重要意义：三个案例研究 41

第三章 资产—负债分析与目标设定的关系 41

3.1概述 41

3.2不同计划的背景 42

3.3风险 43

3.4目标、风险测度指标和风险容差 44

第七章 资产—负债风险值1 44

3.5投资政策与筹资政策 49

3.6资产品种、回报与模型 51

3.7退休者医疗福利计划资产—负债分析案例研究 54

小结 62

附录3.1如何评估计划发起人可利用的模型 63

附录3.2案例研究补充数据 66

注释 69

第四章 最佳资产—负债管理战略 72

4.1概述 73

4.2美国定额收益式养老金计划案例研究 75

4.3方法说明 78

4.4结论 82

4.5扩展使用 92

小结 93

注释 94

第五章 养老金计划币种决策的资产—负债分析 96

5.1概述 97

5.2资产—负债目标与风险测度指标 98

5.3资产配置与消极避险的意义 100

5.4积极币种管理计划的意义 108

5.5警示 113

小结 113

附录5.1类似技术在中央银行的应用 114

注释 115

6.1概述 119

第六章 衍生工具的运用框架 119

第三篇 风险管理 119

6.2衍生工具交易 121

6.3目标与相应的衍生工具战略 122

小结 132

附录6.1如何运用衍生工具设定更合理的基准 132

注释 143

7.1概述 144

7.2问题 145

7.3资产—负债风险值案例研究 147

7.4风险的替代性定义：绝对下降趋势或下降幅度 151

7.5测度风险的替代方法：非正态性影响 151

7.6补充研究范畴 153

小结 155

注释 155

8.1概述 156

第八章 如何分解和理解风险 156

8.2养老金计划所面临的风险 158

8.3有关术语的定义 159

8.4边际风险分析案例研究 161

8.5测度方法的实用性 164

8.6与其他方法的比较 165

8.7警示 167

小结 168

附录8.1边际贡献率的数学解法 168

附录8.2直观法 170

附录8.3资产配置与资产组合配置的相关关系 172

注释 174

第四篇 资产配置的实施 174

第九章 绩效归属与按风险调整的绩效 179

9.1概述 179

9.2绩效归属 180

9.3是运气还是技能 184

9.4按风险调整的绩效 186

9.5警示 197

小结 198

附录9.1如何确定币种风险管理与买空、卖空业务的绩效归属 200

附录9.2“运气或技能”法 201

附录9.3如何确定CAP方程式中的a和b 202

注释 203

第十章 技能对于挑选基金的重要意义 205

10.1概述 206

10.2问题 207

10.3解决方法 209

10.4扩展使用 216

10.5警示 222

小结 224

注释 224

第十一章 根据风险调整的多管理人最佳组合 225

11.2问题 226

11.1概述 226

11.3“单一管理人”与“多管理人”法 227

11.4运用M3法构建最佳组合 228

11.5扩展使用 233

小结 234

附录11.1如何求解多基金组合与基准的相关性 235

注释 236

第十二章 资产管理博傻理论或基金应在哪些资产品种上冒险 237

12.1概述 238

12.2Wilshire数据库 239

12.3分析 242

12.4扩展使用 250

12.5小结 253

12.6计划发起入数据库 254

12.7数据 254

12.8分析 256

小结 261

12.9其他国家的数据 261

附录12.1本章分析的背景资料 264

注释 265

第十三章 挑选管理人的若干定性问题 267

13.1概述 267

小结 273

注释 273

第五篇 同行比较 277

第十四章 如何确定机构投资者的同行比较系 277

14.1概述 278

14.2新的同行比较方法 281

14.3警示与扩展使用 293

小结 293

注释 294

术语表 296

致谢 317