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导论 1

一、研究的主题与意义 1

二、主要概念的界定 3

三、研究思路和方法 4

四、研究的主要内容 5

五、主要的研究发现与结论 7

六、研究的可能创新和不足 9

第一章　转轨与新兴的中国股票市场 10

第一节　中国股票市场的发展概况 11

一、1990.12～1996.1 中国股票市场的起步阶段 12

二、1996.1～1999.4 中国股票市场的初步发展阶段 15

三、1999.5～2003.9　证券市场发展的新阶段 17

第二节　我国股票市场存在的主要问题 20

一、股权结构不合理 20

二、上市公司经营业绩未能可持续增长 23

三、证券市场的集中单一性 31

四、市场监管和投资者保护问题 33

第三节　中国股票市场的波动特征 34

一、数据与基本统计 35

二、研究方法：GARCH（p,q）-M模型 36

第二章　股票市场有效性理论文献综述 45

第一节　市场有效性的理论框架 46

一、股票市场有效性的体系结构 46

二、股票价格与市场有效性 49

三、信息与市场有效性 51

第二节　股票市场信息有效性基本概念与描述 53

一、有效市场理论的产生 53

二、有效市场假说（EMH）的正式定义 55

三、有效市场的实证含义 56

四、有效市场的分类及其检验 58

五、完全有效市场的描述 60

第三节　有效市场理论的发展 63

一、过去收益率的短期预测能力 63

二、其他预测变量 66

三、关于有效市场理论的争论 69

四、市场有效性理论模型的局限与行为金融学的挑战 70

第三章　中国股市弱式有效性检验 74

第一节　实证文献回顾 74

第二节　弱式有效性的随机游走模型检验 80

一、随机游走模型检验 81

二、检验结果 85

第三节　中国股市有效性的动态检验 93

一、渐进有效性检验方法 94

二、实证检验结果 96

三、简短的评论 102

第四节　技术分析有效性检验 104

一、文献回顾 104

二、实证结果与分析 107

三、技术分析有效性分段检验 107

第五节　中国股票市场星期效应的实证研究 110

一、文献回顾 110

二、中国股票市场星期效应实证研究 113

第六节　A、B股市场波动性、有效性比较及其整合研究 121

一、研究方法 122

二、实证研究结果 125

三、基本结论与评论 136

第四章　事件研究法 138

第一节　事件研究法评述 138

第二节　半强式有效性检验文献评述 141

第三节　首次公开发行新股价格研究 148

一、文献综述 148

二、我国学者的研究评述 154

三、实证研究：1999～2001 155

第四节　政策影响研究：政策干预与市场有效性 157

第五章　中国股市内幕信息研究 165

第一节　强式有效性及其检验概述 165

第二节　内幕信息案例研究：科利华公司重组阿城钢铁 174

第三节　内幕交易的预防和控制 177

一、完善法律法规，明确法律责任 178

二、完善证券监管机构 180

三、强化信息披露，建立内幕交易预防制度 182

四、改善证券市场的各种基础设施，真正实现证券交易实名制 182

第六章　市场信息有效性理论面临的挑战 184

第一节　行为金融理论及其在中国股票市场的初步应用 185

一、新古典金融学的假设并不现实 185

二、行为金融学理论的形成 187

三、行为金融学的基础理论 191

四、中国股票市场的行为金融现象 194

五、对市场有效性理论争论的评论 197

第二节 中国股票市场分形特征的实证研究 201

一、分形市场假说及其分析方法 201

二、实证研究 204

附 Gauss程序 211

第七章　资源配置有效性研究 213

第一节　股票价格变化的研究 214

一、上市后股票价格的变化 214

二、泡沫现象的表现 217

第二节　股票市场泡沫检验 222

一、文献回顾 222

二、泡沫模型 224

三、持续期限分析法及其在股市泡沫检验中的运用 227

四、数据和实证分析 230

五、分析与评论 235

第三节　激励机制与资源配置有效性 236

一、有效股票市场的形成机理与结构 238

二、一个有效股市的激励机制与信息结构 241

三、中国股市的激励机制现状 243

第八章　构建有效股票市场的对策性思考 245

第一节　加强股票市场监管 246

一、有效资本市场理论对股票市场监管的理论意义 246

二、有效资本市场理论与强制性信息披露制度的关系 247

三、市场有效性理论对政府监管部门的启示 248

第二节　规范股票市场参与者的行为 250

一、规范上市公司行为 250

二、培育理性投资者 252

三、改进中介服务机构 255

四、提高全社会对股票市场功能的认识 256

第三节　稳妥地实现股份全流通 257

参考文献 264

后记 277