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第一章 市场结构变化及其分析 1

一、市场相关结构研究需要创新思路 2

（一）金融信息化高速发展下市场相关关系更紧密 2

（二）传统计量方法对金融市场相关结构研究的局限性 3

（三）金融市场相关结构研究中的新思路 4

二、市场相关结构研究有助于多层次金融市场分析 5

三、中国股票市场结构拥有自身特点 8

四、已有的相关领域研究成果总结 10

（一）国外研究成果 10

（二）国内研究成果 13

（三）对现有研究成果的总结 15

第二章 相关性分析与Copula模型 16

一、基础Copula模型 17

（一）Copula函数的定义和性质 17

（二）几种常见的Copula模型 18

二、相关性测度 24

（一）Kendall’τ秩相关系数 25

（二）Spearman’ρ秩相关系数 26

（三）Gini系数γ 26

（四）尾部相关系数 27

三、Copula模型的参数估计及检验 28

（一）Copula模型的参数估计方法 28

（二）Copula模型的非参数估计方法 30

（三）Copula模型的检验 32

四、动态Copula模型及其变点检验 34

（一）动态Copula模型介绍 34

（二）动态Copula模型的变点检验方法 36

五、小结 40

第三章 中国股票市场相关结构变点分析 42

一、股票市场相关性分析理论概述 43

（一）相关系数法 44

（二）协整检验法 44

（三）格兰杰检验法 45

（四）溢出效应 46

（五）金融传染 48

二、中国股票市场相关结构变化趋势 49

三、股票市场相关结构变点研究的数据分析 52

四、Copula函数族的变点分析 56

五、Copula函数参数的变点分析 62

六、中国股票市场相关结构变点的影响 70

七、小结 92

第四章 中国股票市场组合风险研究 95

一、金融风险概述 96

（一）金融风险衡量方法 97

（二）金融风险文献综述 101

（三）对已有文献的总结 104

二、VaR模型及其计算方法 105

（一）VaR模型定义 105

（二）VaR的计算方法及模型 107

三、动态市场相关结构下的组合风险研究 113

四、小结 122

第五章 变相关结构市场中的组合资产定价研究 125

一、信用衍生产品组合概述 126

（一）信用衍生产品的基本概念 126

（二）信用衍生资产组合定价文献综述 133

（三）对已有文献的总结 144

二、信用衍生资产组合定价模型介绍 145

三、变相关结构下的CDO定价计算 147

（一）变相关结构下CDO定价结果 147

（二）不同相关结构模型下CDO定价结果的对比 152

四、小结 157

第六章 中国金融市场传染效应研究 159

一、金融市场传染的有关情况 159

二、金融市场传染研究 160

三、金融市场传染理论分析 162

四、传染实证研究 165

五、小结 171

第七章 主要结论和政策建议 172

一、主要结论 172

二、政策建议 176

参考文献 181

后记 197