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录 1

第一章 1

保险企业经营与资产负债管理 1

目 1

第一节 保险企业业务特征 2

第二节 保险企业的资产和负债 7

第三节 保险企业的风险 13

第四节 保险企业加强资产负债管理的必要性 20

第二章 26

资产负债管理理论的历史演进 26

第一节 资产管理理论 27

第二节 负债管理理论 30

第三节 传统的资产负债管理理论 32

第四节 集成化资产负债管理理论 41

第五节 保险业资产负债管理理论的发展过程 42

资产负债管理的涵义 47

第一节 资产负债管理的定义 47

第三章 47

第二节 资产负债管理与风险管理的关系 52

第三节 资产负债管理与偿付能力管理的关系 54

第四节 保险企业资产负债管理体系架构 57

第四章 62

利率风险及免疫理论 62

第一节 利率、利率期限结构、利率风险 62

第二节 利率风险的度量 65

第三节 免疫基本模型及单因素模型 72

第四节 多因素模型和无限因素模型 76

第五节 扩展条件下的免疫 85

附录：组合价值随利率变动的下限的证明 89

第五章 92

免疫技术在保险企业资产负债管理中的应用 92

第一节 现金流匹配 92

第二节 持期匹配 99

第三节缺口分析 109

第四节 条件免疫 115

投资组合理论 118

第一节 有效组合的构造 118

第六章 118

第二节 资本资产定价模型（CAPM） 125

第三节 套利定价理论（APT） 131

第四节 现代投资组合理论的新进展 133

第五节 投资组合理论与效用理论、集合风险理论的关系 136

第七章 139

均值方差分析在保险企业资产负债管理中的应用 139

第一节 资产负债定价模型（ALPM） 140

第二节 财产险机会约束模型 143

第三节 基于破产约束条件的多阶段均值方差模型 147

第四节 对均值方差分析技术的评价 154

附录：求资产负债定价模型的组合解 155

第八章 157

风险价值技术在保险企业资产负债管理中的应用 157

第一节 风险价值概述 157

第二节 风险价值模型 162

第三节 模型的实现 168

第四节 风险价值在保险企业资产负债管理中的应用 169

第一节 动态技术概述 173

第九章 173

动态技术在保险企业资产负债管理中的应用 173

第二节 情景分析 184

第三节 极限测试 188

第四节 动态财务分析 192

第十章 207

保险企业组织体系概述 207

第一节 组织体系的基本概念及功能 208

第二节 组织体系设计的影响因素及原则 209

第三节 保险企业资产负债管理组织环境 218

第十一章 223

保险企业资产负债管理组织体系设计 223

第一节 资产负债管理组织结构 224

第二节 资产负债管理决策流程 227

第三节 资产负债管理信息沟通 229

第四节 资产负债管理激励及约束机制 230

第五节 案例分析 232

结束语 239

参考文献 241