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第一章绪论 1

1.1 计量经济学简史 1

目 录 1

1.1.1 计量经济学发展的几个重要阶段 2

1.1.2 协整理论产生的背景与本书的研究重点 7

1.1.3 协整方法论研究的理论框架 9

1.2.1 对新经济问题的计量经济研究 10

1.2.2计算机模拟实验研究 10

1.2 当代计量经济学协整方法论研究与应用的热点问题 10

1.2.3 分数维的协整与协突变问题 11

1.2.4 计量经济模型经济意义的恰当解释问题 12

1.2.5 本书的基本结构 13

第二章 协整中的维纳过程 14

2.1 维纳过程 14

2.1.1 随机过程的基本概念 14

2.1.2维纳过程的一般概念 26

2.2单位根过程 36

2.2.1 单位根过程的定义与性质 37

2.2.2 经济中单位根过程的实例 42

2.2.3 单位根过程的检验 49

2.3 新生过程与鞅过程 61

2.3.1 数据生成过程 61

2.3.2新生过程与鞅过程 62

2.4 经济过程的案例分析——深沪两市股票价格过程的 64

平稳性研究 64

2.4.1 金融市场的基本假定 64

——单位根检验 65

2.4.2检验深圳、上海证券市场股价的随机行走性 65

2.4.3 本章小结 72

第三章 经济变量间的协整关系分析 74

3.1 计量经济学传统建模方法与当代计量经济学 74

动态建模方法简介 74

3.1.1 传统的计量经济学建模方法与局限性 75

3.1.2 当代计量经济学动态建模方法 78

3.2经济变量过程的非平稳性研究 83

3.2.1 经济变量的外生性 85

3.2.2经济变量的格兰杰非因果性 86

3.3.1 积分过程I（d）续 87

3.3 协整分析的基本概念 87

3.3.2经济系统的协整过程研究 89

3.3.3 误差修正模型ECM与协整过程的 94

进一步探讨 94

3.3.4协整向量的估计方法 104

3.3.5协整检验方法 109

3.4常用协整检验的操作程序 117

3.5.1 协整系统的等价形式与约束条件 122

3.5协整系统的约束问题研究 122

3.5.2协整性与外生性的讨论 125

3.6协整分析的应用案例 126

3.7 本章小结 135

第四章 经济过程中的分数协整问题研究 136

4.1分数积分过程 136

4.1.1 分数过程的定义与性质 137

4.1.2 关于分数过程单位根检验的讨论 144

4.1.3分数积分过程的案例 146

4.2经济过程的分数阶协整关系研究 152

4.2.1 关于分数阶协整的几个重要性质 153

4.2.2经济过程分数协整关系存在性讨论 155

4.2.3分数参数d的估计方法 156

4.3 分数协整的实证分析 158

4.4本章小结 167

第五章 经济结构变化的协整 169

——协突变问题研究 169

5.1 协整过程中的结构分析 169

5.1.1结构变化的类型 172

5.1.2经济过程突变的检验问题 174

5.1.3经济结构突变下的开关模型 179

5.2经济过程协突变理论的研究 180

5.2.1 结构突变对积分过程单位根检验的影响 181

5.2.2协突变问题研究 183

5.3 协整过程中的协突变问题讨论 185

5.4本章小结 189

附 录 190

参考文献 202