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目录 1

第1章　统计基础 1

1.1　矩阵与二次型 1

1.2　常用的概率分布 10

1.3　回归分析的一般结论 18

1.4　相关性的度量 23

第2章　期货套期保值概述 25

2.1　期货套期保值的作用 25

2.2　期货套期保值的概念和分类 27

2.3　期货套期保值的经济逻辑性 32

2.4　基差 33

2.5　期货套期保值方案的设计 35

2.6　期货套期保值的操作方式 37

2.7　期货套期保值的效果评价 38

第3章　期货套期保值最小方差法 42

3.1　1—1套期保值的最小方差分析 42

3.2　组合套期保值的最小方差分析 45

3.3　组合套期保值的投影分析 50

3.4　组合套期保值的最小方差模型与代数解法 53

3.5　给定目标价格的最小方差法 57

第4章　套期保值回归分析 61

4.1　套期比的最小二乘估计 61

4.2　假设检验 65

4.3　每种期货的贡献率 68

4.4　逐步组合套期保值 74

第5章　二重套期保值 77

5.2　一重套期保值 78

5.1　生产利润及其风险 78

5.3　二重套期保值 83

5.4　二重套期保值与一重套期保值的比较 89

第6章　期货套期保值的最小二阶矩方法 97

6.1　最小二阶矩方法 97

6.2　套期保值的风险系数 105

6.3　最小风险系数套期比 108

6.4　套期保值的最大概率分析 115

第7章　套期保值的效用分析 118

7.1　效用的概念 118

7.2　效用的类型 120

7.3　风险厌恶度量 125

7.4　一般效用函数的最大效用套期法 127

7.5　均值—方差最大效用套期法 132

8.1　VaR方法介绍 140

第8章　套期保值的风险价值（VaR） 140

8.2　套期保值VaR的计算方法 143

8.3　边际VaR、成分VaR和增量VaR 151

8.4　套期保值的CVaR 159

第9章　期权套期保值 163

9.1　期权的概念与种类 163

9.2　期权的收益与风险 165

9.3　期货套期保值的等待价值 171

9.4　期权套期保值 175

9.5　期货和期权组合套期保值 185

附录 190

附表1　伦敦金属交易所2000年部分交易数据 190

附表2　芝加哥交易所部分交易数据 192

参考文献 195