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目录 1

第一章 引言 1

第一节 风险的含义 2

第二节 风险的分类 4

第三节 风险研究的历史 6

第四节 风险管理的实践指南 11

第五节 风险管理的理论基础 15

上篇 信贷市场的微观经济分析 33

第二章 逆向选择与信贷配给 33

第一节 Akerlof与逆向选择理论 33

第二节 Leland和Pyle的信贷市场逆向选择模型 39

第三节 信贷配给理论 41

第三章 信贷市场的道德风险 48

第一节 道德风险的一般理论 48

第二节 信贷市场的道德风险 51

第三节 道德风险与寻租 53

第四章 信用风险的合约分析 58

第一节 风险分担的最优合约 58

第二节 还款与清偿 62

第三节 破产不可信条件下的清偿 66

中篇 信用风险的识别与度量 77

第五章 信用风险的信号识别（一） 77

第一节 最优资本结构 78

第二节 企业资本结构作为识别信号的现金流量分析 91

第三节 企业资本结构作为信用风险信号的不完全信息动态博弈模型 92

第四节 Ross模型 99

第六章 信用风险的信号识别（二） 101

第一节 信用风险识别信号——担保 102

第二节 信用风险识别信号——企业规模 107

第三节 信用风险识别信号——资本 113

第四节 信用风险识别信号——声誉 114

第一节 神经元网络设计的基本原理 117

第七章 信用风险的神经元网络识别模型 117

第二节 建立模型采集的样本与数据 122

第三节 神经元网络模型的构造与识别效果 136

第八章 信用风险度量方法概述 144

第一节 信用风险度量方法的发展 145

第二节 基于风险价值的风险度量模型 149

第三节 巴塞尔协议关于内部评级法的要求 153

第四节 美国银行业的信用风险度量 157

第五节 国内关于风险度量方面的探索 165

第九章 信用风险度量模型 170

第一节 CreditMetrics方法 171

第二节 KMV模型 179

第三节 Credit Risk＋模型和Credit Portfolio View模型 186

第四节 风险度模型 191

第五节 基于财务和经营信息的信用风险分级模型 195

第一节 实证分析的基本思路 209

第十章 国有商业银行信用风险的成因分析 209

下篇 国有商业银行信用风险分析 209

第二节 分析样本选择 211

第三节 信用风险成因的分类与界定 214

第四节 信用风险成因的分析 215

第十一章 制度变迁与信用风险 219

第一节 制度与制度变迁 219

第二节 国有商业银行的制度变迁 224

第三节 政府干预的特点与变化 230

第四节 混业经营与信用风险 243

第十二章 银行治理与信用风险 253

第一节 公司治理 253

第二节 银行治理结构 269

第三节 银行治理结构与信用风险关系的分析 276

结语 284

后记 290

参考文献 291