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第1章 导论 1

1.1研究背景和意义 1

1.2国内外研究现状和述评 4

1.3研究思路和结构安排 11

1.4研究方法、创新之处及不足 13

第2章 商业银行交易账户市场风险的研究基础 16

2.1交易账户的概述 16

2.2市场风险的定义和种类 23

第3章 市场风险的计量模型选择 31

3.1标准化模型法 31

3.2内部模型法 37

3.3计量方法之比较 59

3.4本章小结 62

第4章 我国商业银行交易账户的现状 64

4.1交易账户投资组合的现状 64

4.2我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题 83

第5章 商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析 88

5.1市场风险因子的联动效应的形成机理 88

5.2联动效应的实证分析 96

5.3本章小结 108

第6章 我国商业银行交易账户市场风险的计量 109

6.1债券投资组合的市场风险计量 109

6.2利率衍生品市场风险的计量 123

6.3汇率衍生品市场风险的计量 142

6.4本章小结 150

第7章 结论与建议 152

7.1研究结论 152

7.2建议 154

附录一 历史模拟法和指数加权平均法计量视窗化操作过程 159

附录二 程序代码 162

参考文献 174

后记 182