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目 录 1

第1章衍生性金融商品概论 1

1.1衍生性金融商品介绍 2

1.2衍生性金融商品的功能与影响 17

1.3本书架构概述 20

本章习题 22

第一篇期货篇 25

第2章期货市场 25

2.1期货合约的基本概念 26

2.2期货市场的功能与交易概况 32

2.3期货与现货价格的关系 40

2.4台湾期货市场的发展 44

本章习题 48

第3章指数期货 49

3.1主要的股价指数 50

3.2股价指数期货 56

3.3股价指数期货的定价 65

3.4指数期货之交易策略 67

本章习题 78

第4章利率期货 80

4.1债券现货市场 81

4.2利率期货合约 83

4.3利率期货的定价 94

4.4利率期货的投资策略 98

本章习题 106

第5章外汇期货 108

5.1外汇市场简介 109

5.2外汇期货合约 112

5.3外汇期货的定价 116

5.4外汇期货的投资策略 119

本章习题 128

第6章进阶之期货交易策略 130

6.1进阶之指数期货交易策略 131

6.2短期利率期货之应用 138

本章习题 147

第二篇期权篇 151

第7章期权市场 151

7.1期权的基本概念 152

7.2期权市场现况 158

7.3期权的损益分析 167

7.4期权的定价模型 171

本章习题 185

附录A：B-S公式的推导过程 187

附录B：考虑股利发放后之期权定价模型 190

第8章期权应用篇：指数、外汇与期货期权 193

8.1股价指数期权 194

8.2外汇期权 208

8.3期货期权 217

本章习题 224

第9章利率期权 226

9.1利率期权与利率期货期权 227

9.2利率期权的定价模型 233

9.3利率期权的交易策略 238

本章习题 255

第10章特殊期权 257

10.1标准条件变化型期权 258

10.2价格轨迹型期权 268

10.3多重因子型期权 274

10.4复合型期权 278

本章习题 281

第11章进阶之期权交易策略 283

11.1期权的价差策略 284

11.2期权的混合策略 291

11.3期权的风险管理策略 296

本章习题 305

第三篇专题篇 309

第12章互换市场及其他衍生性金融商品 309

12.1利率互换 310

12.2货币互换与股权互换 320

12.3其他衍生性金融商品 330

本章习题 337

第13章 互换及利率商品的定价与应用 340

13.1金融互换的定价与应用 341

13.2远期利率合约的定价与应用 358

13.3利率上下限的定价与应用 362

本章习题 366

第14章期权在公司理财上的应用 368

14.1公司证券的期权性质 369

14.2 转换公司债 373

14.3认购（售）权证 389

本章习题 410

第15章风险值衡量系统 412

15.1 风险值的意义 413

15.2风险值的计算模型 417

本章习题 422