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1绪论 1

2证券市场微观结构理论与模型 5

2.1证券市场微观结构理论的起源 5

2.2存货模型Ⅰ及其评述 15

2.3存货模型Ⅱ及其评述 22

2.4信息模型Ⅰ及其评述 28

2.5信息模型Ⅱ及其评述 31

2.6流动性风险模型 37

2.7本章小结 44

3证券交易的基本制度 46

3.1证券交易的方式 46

3.2委托订单的类型及匹配原则 52

3.3证券交易机制的基本分类 62

3.4证券交易的离散构件 66

3.5本章小结 70

4交易机制与证券价格的形成 71

4.1理想证券市场的价格形成 71

4.2不完全市场的主要特征 72

4.3做市商市场的价格形成 75

4.4连续竞价市场的价格形成 80

4.5集合竞价市场的价格形成 84

4.6集合竞价、连续竞价与做市商市场的比较 89

4.7本章小结 92

5跨市场的证券均衡定价 94

5.1跨期市场的价格均衡 94

5.2跨市场的价格均衡 100

5.3本章小结 107

6中国证券市场的交易制度 108

6.1证券交易制度的基本框架 108

6.2我国证券市场交易机制的不足 116

7影响分割市场股票定价的因素 124

7.1分割资本市场含义的发展 124

7.2资本市场分割与一体化的检验 125

7.3分割市场间股票价格差异的原因 126

8行为金融理论及其基本模型 136

8.1传统金融理论的不足 136

8.2行为金融学的兴起与发展 137

8.3行为金融理论及模型 139

9分割市场股价差异的面板模型分析 150

9.1研究设计 150

9.2 A股、B股价格差异的成因 155

9.3本章小结 162

10股权分置改革对市场分割的影响 163

10.1文献回顾 163

10.2研究方法 166

10.3样本来源与实证研究 168

10.4本章小结 175

11允许卖空和异质信念对分割市场的影响 176

11.1相关概念 176

11.2研究设计 180

11.3实证结果 190

11.4本章小结 199

12不允许卖空和异质信念对分割市场的影响 200

12.1异质信念与交易机制作用下的股票定价 200

12.2异质信念下的股票均衡定价 204

12.3研究方法 208

12.4实证结果 212

12.5本章小结 217

13信息不确定性对分割市场的影响 222

13.1盈余公告后漂移与信息不确定性 223

13.2研究设计 226

13.3实证结果 230

13.4本章小结 238

14分割市场的行为资产定价模型 240

14.1行为资产定价模型 240

14.2研究设计 242

14.3数据样本与实证检验 244

14.4本章小结 252

15分割市场的信息调整噪音模型 253

15.1研究设计 254

15.2数据样本与实证检验 259

15.3本章小结 266

参考文献 267