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第一章 金融风险管理概述 1

第一节 金融风险及其分类 1

第二节 金融风险管理 8

第三节 中国金融业的风险管理 13

第二章 市场风险度量 30

第一节 市场风险度量简介 30

第二节VAR的各种度量方法 35

第三节 投资组合风险的VAR度量 48

第四节 运用VAR进行市场风险的度量与控制 68

第三章 利率风险度量与管理 73

第一节 利率风险简介 73

第二节 传统利率风险的管理方法 81

第三节基于久期和凸性的利率风险免疫 93

第四节 应用衍生金融工具管理利率风险 112

第四章 传统信用风险度量方法 125

第一节 古典信用风险度量方法 125

第二节 信用评级 135

第五章 现代信用风险度量模型 149

第一节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 149

第二节 基于信用等级转移的CreditMetrics模型和 Credit Portfolio View模型 156

第三节 KMV.模型 177

第四节 CreditRisk+模型 186

第六章 操作风险的度量与管理 198

第一节 巴塞尔协议Ⅱ与操作风险 199

第二节 操作风险度量方法及其应用分析 203

第三节 银行操作风险管理的发展 209

第七章 流动性风险度量与管理 213

第一节 流动性风险及其管理理论简介 213

第二节 流动性风险的度量及其管理方法 220

第三节国际银行业流动性风险管理实践 236

第八章 巴塞尔协议与资本充足率 243

第一节 巴塞尔协议及其影响 243

第二节 资本与风险资产比率的计算 259

第三节 市场风险资本充足率的度量 273

第九章 以风险为核心的绩效考核 289

第一节 传统金融机构的业绩评价方法 289

第二节 银行风险调整绩效指标RAROC 299

第三节 EVA绩效考核 312

第四节 以经济资本管理驱动价值创造 316

第十章 资产证券化和次贷危机 323

第一节 资产证券化的原理概述 323

第二节 资产证券化产品简介 331

第三节 美国的次贷产品和次贷危机 347

参考文献 367