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第一章 导论 1

第一节 计量经济学简介 1

第二节 计量经济学与经济学和经济活动的关系 3

第三节 计量经济学的分析对象 5

内容小结 7

参考文献 7

第二章 基础计量经济学回顾 8

第一节 单方程线性回归 8

第二节 线性回归拟合度评价、统计推断和预测 17

第三节 单方程回归问题诊断和处理 23

第四节 联立方程组模型的识别和估计 27

第五节 单方程线性回归分析示例 31

内容小结 35

习题 36

参考文献 37

第三章 非线性回归分析 38

第一节 非线性回归模型 38

第二节 非线性模型的参数估计 40

第三节 非线性回归评价和假设检验 50

第四节 非线性回归分析的预测 53

第五节 非线性回归参数估计示例 54

内容小结 56

习题 57

参考文献 57

第四章 特殊应变量数据模型分析 59

第一节 特殊应变量数据模型概述 59

第二节 离散应变量模型 60

第三节 两元选择模型：Probit和Logit模型 63

第四节 离散应变量模型设定的检验 68

第五节 离散应变量模型应用举例 71

第六节 多元选择的离散应变量模型 74

第七节 审查回归模型：Tobit模型 80

第八节 特殊应变量数据模型的扩展 84

内容小结 90

习题 90

参考文献 91

第五章 时间序列模型的分析 93

第一节 时间序列模型简介 93

第二节 平稳时间序列模型 95

第三节 非平稳时间序列模型 102

第四节 向量自回归模型 109

第五节 共积性时间序列模型 117

第六节 时间序列模型应用实例 120

第七节 时间序列模型扩展Ⅰ：ARCH和GARCH模型 124

第八节 时间序列模型扩展Ⅱ：状态空间模型与Kalman过滤器 127

内容小结 129

习题 130

参考文献 131

第六章 面板数据模型的分析 133

第一节 面板数据模型简介 133

第二节 固定效应模型及其估计方法 136

第三节 随机效应模型及其估计方法 139

第四节 模型设定的检验 143

第五节 面板数据模型应用实例 144

第六节 面板数据模型扩展Ⅰ：Hausman-Talor模型 146

第七节 面板数据模型扩展Ⅱ：变系数模型 149

第八节 面板数据模型扩展Ⅲ：动态模型 153

内容小结 157

习题 157

参考文献 158

第七章 非参数模型分析 160

第一节 非参数模型简介 160

第二节 非参数分析的平滑技巧 162

第三节 非参数概率密度估计 167

第四节 非参数条件期望估计 176

第五节 半参数模型的估计与检验 181

第六节 非参数模型应用实例 185

第七节 非参数方法的扩展Ⅰ：非参数导函数估计 187

第八节 非参数方法的扩展Ⅱ：靴襻法 190

内容小结 193

习题 194

参考文献 194

附录附录一 矩阵代数相关知识 196

附录二 概率论相关知识 209

附录三 概率分布表 219