股指期现货市场关系 中国内地与海外市场比较pdf电子书版本下载

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引言 1

第一章 绪论 9

第一节 国内外研究现状及述评 9

第二节 研究内容和方法 37

第三节 理论基础和待检验假说 44

第四节 本书创新之处 52

第二章 股指期货推出与现货市场价格波动关系实证研究 54

第一节 基于股指期货推出时点分段实证方法选择与样本数据说明 56

第二节 基于股指期货推出时点分段实证检验结果及中外比较结论 72

第三节 基于宏观经济因素及重大事件分段实证检验结果及中外比较结论 88

第四节 两种分段方式实证结果比较分析结论 97

第五节 小结 99

第三章 合约到期日股指期现货市场波动关系实证研究 100

第一节 到期日效应实证方法选择与样本数据说明 100

第二节 到期日效应中外样本实证检验结果及比较 115

第三节 到期日效应关系实证结论原因分析 125

第四节 小结 128

第四章 股指期货与现货市场信息传递关系实证研究 130

第一节 信息传递关系实证方法选择与样本数据说明 136

第二节 非同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较 146

第三节 日内同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较 155

第四节 小结 183

第五章 股指期货与现货市场价格信息含量对比关系实证研究 186

第一节 价格信息含量对比关系实证方法选择与样本数据说明 187

第二节 Garbade-Silber模型中外样本实证结果及比较 196

第三节 脉冲响应函数及方差分析中外样本实证结果及比较 198

第四节 信息含量对比关系结论原因分析 222

第五节 小结 223

第六章 基于现货价格外推效果对比的信息效率关系总结 225

第一节 外推实证方法选择与样本数据说明 227

第二节 ARMA模型中外样本外推实证检验结果及比较 235

第三节 多元回归模型中外样本外推实证检验结果及比较 238

第四节 信息效率关系实证结果总结分析 245

第七章 股指期货与现货市场运行效率对比关系实证研究 248

第一节 流动性实证方法选择与样本数据说明 252

第二节 成交额相关指标中外样本实证检验结果及比较 258

第三节 市场效率系数及即时交易成本模型中外样本实证检验结果及比较 260

第四节 市场深度指标中外样本实证检验结果及比较 264

第五节 小结 265

第八章 总结、启示与不足之处 267

第一节 主要工作与结论回顾 268

第二节 研究结论的启示 274

第三节 待完善与不足之处 276

参考文献 278