指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究pdf电子书版本下载

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摘要 1

第一章 绪论 1

第一节 研究背景及意义 1

第二节 国内外研究现状 6

第三节 研究内容 27

第四节 研究方法及技术路线 29

第二章 异质信息指令驱动市场流动性研究的理论基础 31

第一节 异质信息内涵界定 31

第二节 流动性的提供机制 33

第三节 流动性的微观结构模型 36

第四节 流动性的度量方法及影响因素 41

第五节 本章小结 52

第三章 异质信息交易者委托单提交策略选择模型 53

第一节 交易者的可选择指令委托类型 53

第二节 交易者交易策略选择的基础——有限理性及理性预期模型 55

第三节 交易者指令选择的流动性成因分析 57

第四节 异质信息交易者的指令提交策略选择模型 58

第五节 交易者指令选择的市场流动性效应分析 68

第六节 本章小结 70

第四章 基于交易者委托单不平衡的市场流动性研究 71

第一节 买卖委托单不平衡的内涵 71

第二节 基于买卖委托单不平衡的股票收益率与流动性研究 73

第三节 交易规模、买卖委托单不平衡与市场流动性供给研究 85

第四节 本章小结 92

第五章 基于交易者委托单策略选择的市场信息性交易概率的测定 95

第一节 投资者类型 95

第二节 投资者的贝叶斯更新过程 96

第三节 指令驱动市场信息性交易概率的测定 98

第四节 求解信息性交易概率估计式 104

第五节 指令驱动市场信息性交易概率的实证分析 107

第六节 本章小结 108

第六章 基于交易信息透明度改变的市场流动性研究 111

第一节 假设检验模型 111

第二节 数据来源 114

第三节 基于交易前透明度改变的市场流动性实证研究 115

第四节 基于交易后透明度的市场流动性分析 120

第五节 本章小结 125

结论 127

参考文献 130

附录 144

后记 150