图书介绍

风险管理与巴塞尔协议十八讲pdf电子书版本下载

杨军著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504971524
出版时间：2013
标注页数：449页
文件大小：181MB
文件页数：466页
主题词：银行－风险管理－中国

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图书目录

第一讲从Basel Ⅰ到BaselⅢ 1

风险与风险管理 1

为什么要监管银行 3

为何选择资本充足率 8

巴塞尔委员会与巴塞尔协议 9

从Basel Ⅰ到BaselⅢ 11

BaselⅢ的主要内容 15

中国的银行如何实施巴塞尔协议 22

第二讲 8％的来龙去脉 27

监管资本的本质 27

监管资本的前世今生 30

8％的理论基础：单因素风险模型 32

敞口划分与监管资本要求 36

期限与监管资本要求 41

第三讲违约概率 50

违约的概念 50

默顿模型 51

违约概率统计模型 56

个人信用评分模型 71

校准 76

主标尺 83

第四讲违约损失率 94

违约损失率的概念 94

初级IRB法下违约损失率的确定 96

押品拆分规则 98

违约损失率模型的开发 113

第五讲违约风险敞口 127

违约风险敞口的概念 127

授信额度与额度授信 129

违约风险敞口模型的开发 135

第六讲市场风险管理 138

市场风险的管理逻辑 138

市场风险管理架构设计 142

市场风险管理流程 146

新产品审批 151

发行体风险管理 154

市场风险报告 158

市场风险数据管控 166

市场风险管理系统 168

第七讲市场风险计量 171

敞口 171

久期 174

VaR 181

期权风险的计量 185

CDS 189

市场风险经济资本 199

第八讲交易对手信用风险管理 207

交易对手信用风险管理的概念 207

交易对手信用风险的管理架构 208

交易对手敞口计量 212

交易对手信用风险的额度管理 222

交易信用风险的担保要求 223

信用价值调整CVA 225

第九讲运营风险高级计量法 232

运营风险的概念 232

运营风险高级计量法 234

损失事件的种类划分 236

高级计量法的监管要求 240

高级计量法的方案选择 244

损失分布法 248

第十讲信贷授权 263

信贷授权的动因 263

信贷授权的对象 265

信贷授权的额度确定 269

对受权人的激励约束 272

第十一讲准备金管理 275

准备金的概念与分类 275

准备金的计提与回拨 277

拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本 283

准备金与监管资本、资本底线 285

第十二讲经济资本 289

经济资本的基本概念 289

单笔贷款的经济资本 292

贷款组合的经济资本 293