债券计算 公式背后的逻辑 原书第2版pdf电子书版本下载

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第1章 货币市场中的利率 1

教科书中的利率 2

货币市场上的追加利率 3

货币市场上的贴现利率 6

名目繁多的货币市场利率 8

货币市场存单的历史教训 11

年计息次数的转换 12

国库券招标结果 14

展望未来：会出现小时利率吗 17

小结 19

第2章 零息债券 20

什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS 21

零息债券的到期收益率 24

期间收益率与持有期回报率 26

债券价格与收益率的变动 29

信用利差和隐含违约率 31

小结 34

第3章 附息债券的价格与收益率 35

市场供应与需求 36

无套利条件下的债券价格与到期收益率 39

其他的收益率指标 43

期间收益率 46

到期收益率的应用 48

附息债券的隐含违约率 49

两个票息日之间的债券定价 50

现实中的公司债券 52

小结 56

第4章 债券税收 57

债券税收基础 58

贴现债券 60

现实市场上的折价债券 61

溢价债券 65

初始贴现发行的债券 67

市政债券 69

小结 72

第5章 收益率曲线 73

直觉上的远期收益率曲线 74

利率期限结构的经典理论 76

精确的隐含远期利率 80

货币市场上的隐含远期利率 82

隐含的即期利率的计算与应用 84

隐含的即期利率与远期利率的更多应用 87

贴现因子 92

小结 95

第6章 久期与凸性 97

收益率久期与收益率凸性导论 98

收益率久期 100

收益率久期与剩余期限 103

收益率凸性 106

彭博的收益率久期与收益率凸性 109

收益率曲线久期与收益率曲线凸性 112

小结 120

第7章 浮息债券与指数挂钩债券 122

什么是浮息债券 123

浮息债券的简单估值模型 124

浮息债券较为复杂的估值模型 128

现实中的浮息债券 132

通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券 138

挂钩债券的税收 142

挂钩债券的久期 144

小结 149

第8章 利率互换 150

利率互换的定价 151

利率远期与利率期货 154

推导远期收益率曲线 156

利率互换的估值 160

利率互换的久期 164

有担保的利率互换 166

传统的LIBOR贴现 168

OIS贴现因子 170

用OIS贴现因子计算远期LIBOR 172

小结 176

第9章 债券组合 177

理论上的债券组合指标 177

实践中的债券组合指标 180

真实的债券组合 184

关于组合指标的一些思考 193

小结 194

第10章 债券策略 195

基于利率预期的策略行动 196

引入利率互换的交易策略 200

经典的免疫理论 204

免疫的贯彻问题 209

负债驱动型投资 211

结束语：有关目标久期债券基金的随想 212

技术附录 215

缩写词 227

参考文献 229

致谢 234

译后记 235