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引论 1

第1章 资本资产定价模型（CAPM） 11

1.1 资本化定价与内在价值 11

1.2 资本资产定价模型及其意义 14

1.3 资本资产定价模型的扩展 21

1.4 对资本资产定价模型的实证检验与质疑 27

1.5 中国证券市场应用CAPM的有关问题 32

第2章 套利定价模型（APT） 35

2.1 套利定价模型及其意义 36

2.2 套利定价模型的实证检验 38

2.3 CAPM与APT的关系与比较 42

2.4 无套利均衡分析方法 44

2.5 中国证券市场APT应用和无套利均衡实现的有关问题 47

3.1 CAPM的均衡价格与价格回归过程 54

第3章 定价模型的应用与价格回归过程 54

3.2 APT的价格回归过程 62

3.3 价格回归过程与内在价值 63

3.4 价值回归与市场效率 65

3.5 中国证券市场的价值回归问题 70

第4章 市场效率理论 73

4.1 市场效率理论及其意义 73

4.2 关于欧美现代资本市场有效性的实证研究综述 78

第5章 中国证券市场均衡与效率的理论分析 88

5.1 中国证券市场均衡与效率研究回顾 88

5.2 从无套利均衡的观点看中国证券市场效率 93

5.3 中国证券市场均衡与效率研究方法 98

6.1 中国证券市场股票收益率序列的随机游走检验 101

第6章 中国证券市场弱式有效性的实证分析 101

6.2 宏观经济运行状况与中国股市运行状况的长期关系检验 110

6.3 异象检验 116

6.4 中国证券市场弱式有效性实证检验结论分析 123

第7章 中国证券市场半强式有效性的实证分析 125

7.1 中国证券市场2001年盈余信息公告的收益率漂移效应实证研究 125

7.2 中国股市年报盈余信息反应的M-EGARCH模型实证研究及相关结论 131

7.3 中国证券市场半强式有效性的实证结论分析 135

第8章 中国证券市场上内幕信息、庄股行为实证研究与强式有效特征分析 136

8.1 中国证券市场庄股行为分析 136

8.2 政策信息与庄股行为关系的实证分析 141

8.3 庄股出货阶段超常收益率与累积超常收益率的实证研究 151

8.4 关于中国证券市场强式效率状况的实证结论分析 154

9.1 中国证券市场无套利均衡的建立与市场效率状况分析 156

第9章 中国证券市场均衡建立与效率研究的结论分析 156

9.2 中国证券市场无套利均衡建立的障碍分析 167

9.3 中国证券市场低效率的原因分析 172

第10章 基于市场效率的中国资本市场监管模式、体系建设 177

10.1 资本市场监管与市场效率的关系 177

10.2 中西方资本市场监管的理念、体制、模式比较 190

10.3 中国资本市场监管体系的演变与发展方向 197

第11章 中国证券市场均衡建立与提高效率的有关政策建议 208

11.1 中国证券市场体制性缺陷及其改进的政策建议 208

11.2 加强中国证券市场规范与监管的政策建议 212

11.3 推进中国证券市场国际化发展的政策建议 216

附录 222

参考文献 248