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第1章　信用革命——资本是关键 1

信用的功能正在改变 1

资本是关键 4

经济资本 6

监管资本 9

附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型 16

第Ⅰ篇　信贷资产组合管理过程 19

第2章　现代投资组合理论及其组合建模过程的要素 21

现代投资组合理论 21

现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战 26

信贷资产的建模要素 29

第3章　信贷资产组合管理的数据、要求和来源 32

违约概率 33

违约事件中的回收率和利用率 72

违约相关性 80

第4章　信贷资产组合模型 86

结构模型 87

显性因素模型 104

精算模型 109

信贷资产组合模型的分析比较 114

信贷资产组合模型的实证比较 118

金融机构正在使用哪些模型？ 124

附录 穆迪-KMV Portfolio Manager的技术性讨论 125

违约相关性 125

便利估值 126

组合价值分布的确定 134

输出 135

第Ⅱ篇　信贷资产组合的管理工具 139

一级银团贷款市场 141

第5章　贷款销售和交易 141

二级贷款市场 147

第6章　信用衍生品 150

信用衍生品的分类法 150

信用衍生品市场 156

使用信用衍生品管理信贷资产组合 158

信用衍生品定价 162

第7章　证券化 176

CDO的组成 177

“传统”CDO与“合成式”CDO的结构 178

CDO的应用 182

金融机构运用证券化的原因和程度 184

监管处理 185

第Ⅲ篇　资本分配和配置 189

总经济资本的测度 191

第8章　资本分配和配置 191

资本对业务单元的分配 194

资本对交易的分配 198

绩效测度——资本配置必要的先决条件 202

资本配置的优化 209

附录：操作风险的计量 212

过程方法 215

因素方法 215

精算方法 216

附录　信贷资产组合管理中的统计学基础知识 218

统计学基本知识 218

统计学的应用 239

重要的概率分布 244

索引 253