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第1章 绪论 1

1.1 选题背景与问题提出 1

1.2 研究目的 4

1.3 文献回顾 5

1.4 可能的创新和特色 14

1.5 结构安排 15

第2章 住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践 17

2.1 住房抵押贷款证券化的内涵 17

2.2 住房抵押贷款证券化的品种 21

2.3 我国住房抵押贷款证券化的发展 27

第3章 MBS风险与定价理论基础 33

3.1 提前偿付风险 33

3.2 违约风险 43

3.3 利率风险 48

3.4 MBS定价原理 52

第4章 MBS偿付风险的理论模型分析 63

4.1 贷款偿付现金流分析 64

4.2 动态最优提前偿付（违约）率模型 68

4.3 与基于期权理论的提前偿付（违约）模型的比较 87

第5章 我国MBS提前偿付风险的影响因素分析 91

5.1 数据来源与样本选择 91

5.2 提前偿付率特征分析 94

5.3 提前偿付影响因素的计量研究 98

5.4 研究结论 108

第6章 我国MBS违约风险的影响因素分析 111

6.1 数据来源与样本选择 111

6.2 违约率、违约回收率特征分析 113

6.3 违约率影响因素的计量研究 120

6.4 结论 125

第7章 MBS定价分析 127

7.1 MBS定价模型 127

7.2 参数（过程）设定 129

7.3 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation） 131

7.4 蒙特卡洛模拟结果分析 135

7.5 小结 137

第8章 结论与不足 139

8.1 主要结论 139

8.2 研究不足与方向 140

参考文献 143