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第1章 股指期权概述 1

1.1 股指期权的概念 1

1.2 股指期权的功能 3

1.3 股指期权与股指期货的比较 5

1.4 股指期权与指数备兑权证的比较 6

第2章 海外股指期权市场概况 8

2.1 股指期权的发展历史 8

2.2 海外股指期权市场发展现状 9

2.3 海外主要股指期权市场概况 11

第3章 我国发展股指期权相关问题分析 28

3.1 开展股指期权交易的必要性分析 28

3.2 开展股指期权交易的可行性分析 30

3.3 股指期权交易场所分析 33

3.4 股指期权与指数备兑权证发展的相互关系 37

3.5 股指期权与股指期货发展的相互关系 39

3.6 股指期权与个股期权发展顺序分析 41

第4章 股指期权合约设计 43

4.1 股指期权标的指数选择 43

4.2 股指期权合约设计原则 55

4.3 股指期权合约规格 56

4.4 股指期权合约规格设计说明 58

第5章 股指期权交易制度设计 73

5.1 交易会员 73

5.2 投资者账户 77

5.3 交易时段 77

5.4 交易流程 78

5.5 委托方式 79

5.6 撮合方式 85

5.7 做市商制度 88

第6章 股指期权结算制度设计 96

6.1 结算机构组织模式 96

6.2 结算会员 102

6.3 结算流程 110

6.4 保证金计算模式 111

6.5 盘中损益试算 128

6.6 每日无负债结算 128

6.7 保证金形式 129

第7章 股指期权风险控制制度设计 131

7.1 交易结算风险分析及其控制措施 131

7.2 市场监察 134

7.3 账户分离 135

7.4 资金限制与持仓限制 135

7.5 大户报告制度 136

7.6 断路器制度 138

7.7 紧急状况处理程序 140

7.8 结算风险基金 143

7.9 违约处理程序 146

第8章 股指期权的运用 151

8.1 股指期权的价值影响因素 151

8.2 股指期权的定价模型 152

8.3 波动率 156

8.4 股指期权的风险特性 157

8.5 股指期权的交易策略 160

附录1 全球主要股指期权合约规格 171

附录2 深证100价格指数编制方案 181

附录3 金融衍生品术语 184

参考文献 191

后记 197