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第一章　概论 1

第二章　操作风险定义和分类 10

一、操作风险的定义 10

（一）操作风险定义的争论 10

（二）几个有代表性的操作风险定义 11

（三）国际大银行的定义 12

（四）我国商业银行操作风险定义 14

二、操作风险与信用风险、市场风险的关系 16

（一）操作风险与信用风险、市场风险的联系 16

（二）操作风险的特点 17

三、操作风险的分类 18

（一）巴塞尔银行监管委员会的分类 19

（二）英国银行家协会关于操作风险的分类 22

（三）全球风险专业人员协会关于操作风险的分类 25

（四）基于我国商业银行实际的操作风险分类 26

一、巴塞尔银行监管委员会关于操作风险的调查 32

第三章　操作风险特征及形成机理 32

（一）调查的基本情况 33

（二）调查结果及结论 34

二、我国银行业操作风险案例分析 38

（一）人员因素引起的操作风险 40

（二）内部流程引发的操作风险 41

（三）系统因素引起的操作风险 43

（四）外部事件引起的操作风险 44

三、关于我国银行业操作风险特征的实证研究 45

（一）研究的基本思路 45

（二）研究的基本情况 45

（三）研究的数据基础 46

（四）分析过程和主要结论 47

（五）研究的局限性 54

四、我国商业银行操作风险的形成机理 55

（一）心理、行为与操作风险 55

（三）内部控制与操作风险 58

（二）信息不对称与操作风险 58

（四）IT系统管理模式，弱化了系统的控制能力 65

（五）外部因素对操作风险的影响 66

第四章　操作风险管理框架 69

一、操作风险管理的五个阶段 70

二、国际大银行操作风险管理经验 71

（一）德意志银行 71

（二）苏格兰皇家银行 73

（三）美国银行 74

（四）摩根大通银行 76

（五）国际大银行操作风险管理经验总结 77

三、我国商业银行操作风险管理差距分析 78

（一）缺乏较为完整操作风险管理的理论框架 79

（二）尚未设置专门的操作风险管理部门 79

（三）操作风险的数据缺乏，操作风险的量化技术研究刚刚起步 79

（四）操作风险的管理手段单一，缺乏有效可行的、对操作风险识别评估、控制或缓释的管理工具和管理机制 80

四、我国商业银行的操作风险管理框架 83

（一）我国商业银行操作风险管理的战略目标 84

（二）操作风险管理环境 87

（三）操作风险管理体系 89

（四）操作风险管理流程 90

第五章　操作风险管理环境 94

一、风险管理文化 94

（一）塑造先进的风险文化 95

（二）树立正确的风险管理理念 96

（三）加强管理层的驱动作用 98

（四）充分发挥人的主导作用 99

（五）创建学习型组织 100

二、内部控制体系 101

（一）COSO内部控制框架与全面风险管理 104

（二）美国银行的内部控制实践 105

（三）加强我国商业银行的内部控制体系建设 108

三、操作风险管理组织架构 110

（一）操作风险管理组织架构设计的基本原则 111

（二）操作风险管理组织架构设计的主要思路 112

（三）我国商业银行操作风险管理组织架构方案 113

一、操作风险的识别与评估 117

（一）操作风险识别 117

第六章　操作风险与内部控制自我评估 117

（二）操作风险评估 118

（三）操作风险识别与评估的一般原则 118

（四）操作风险识别与评估的方法 119

二、操作风险与内部控制自我评估 119

（一）自我评估的工作原理 119

（三）自我评估的工具与方法 120

（二）自我评估的作用 120

（四）自我评估的工作流程 121

三、自我评估的实例分析 127

（一）自我评估的组织实施 127

（二）自我评估的案例分析 137

第七章　操作风险的量化管理 143

一、《巴塞尔新资本协议》的操作风险度量框架 144

（二）标准法（The Standardized Approach,SA） 145

（一）基本指标法（The Basic Indicator Approach,BIA） 145

（三）高级计量法（Advanced Measurement Approach,AMA） 147

二、主要的高级计量法 150

（一）内部衡量法（Internal Measurement Approaches,IMA） 151

（二）损失分布法（Loss Distribution Approaches,LDA） 152

（三）记分卡法（Scorecard Approaches SCA） 153

（四）因果模型法（Causal Modelling Approches） 154

（五）Delta法 155

（六）极值理论（Extreme Value Theory） 157

三、我国商业银行操作风险量化管理思路 159

（一）操作风险计量方法的比较分析 159

（二）一个适合我国商业银行的量化管理框架 161

第八章　操作风险管理工具和信息系统 168

一、操作风险管理工具 168

（一）风险与控制自评估 168

（二）关键风险指标 170

（三）损失数据库 172

（四）风险地图（Risk Mapping） 176

（五）贝叶斯网络 178

二、操作风险管理工具的应用 180

三、操作风险管理信息系统 181

（一）操作风险管理信息系统的主要作用 181

（二）操作风险管理信息系统的主要功能 182

（三）操作风险管理信息系统的实现技术 183

第九章　业务持续性计划 184

一、业务持续性计划管理的重要性 185

（一）关乎银行自身的生存 185

（二）银行内在的脆弱性 185

（三）经济经营环境的复杂化 186

（四）银行监管机构的重视 186

二、业务持续性计划 187

（一）业务持续性计划概述 187

（二）业务持续性计划的实施 192

（二）高级管理层参与 196

（一）测试 196

三、业务持续性计划关键细节 196

（三）关键业务领域 197

（四）识别和管理灾难计划的成本 198

（五）资源供应商和客户 199

（六）使计划经常和完全的模拟 199

四、持续性计划中的人员考虑 200

（一）个人安全和撤离 201

（二）与快速反应组织的关系 201

（三）危机交流计划 202

附录1 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知（2005年3月） 203

附录2 巴塞尔银行监管委员会《巴塞尔新资本协议》第一支柱——最低资本要求——V．操作风险（2004年6月） 206

附录3 巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》（2003年2月） 219

附录4　COSO委员会《全面风险管理框架》（2003年7月）企业全面风险管理框架（节选） 229

附录5　美国《萨班斯—奥克斯利法案》关于内部控制的条款（2002年） 236

附录6 巴塞尔银行监管委员会《银行机构内部控制体系框架》（1998年9月） 239

参考文献 257

后记 263