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第一章　导论　 1

1．什么是金融衍生品　 2

2．远期合约　 3

3．期货合约　 5

4．期权合约　 8

5．其他金融衍生品　 10

【1】互换（Swap） 10

【2】结构债券（Structured Notes） 11

【3】期货期权（Futures Option），互换期权（Swaption） 12

6．金融衍生品的用途　 13

7．小结　 16

第二章 金融衍生品市场　 17

1．商品　 27

【1】商品期货的作用 27

【2】商品期货的种类 28

【3】价格发现功能 29

【4】商品期权的发展 31

【5】商品期权Vs商品期货 32

【1】利率风险 33

2．利率　 33

【2】远期利率协议 35

【3】利率期权 36

【4】固定利率Vs浮动利率 37

【5】利率期货的分类 37

【6】场内利率衍生品 38

【7】场外市场 40

【1】股票期货／期权 41

3．股票／股票指数　 41

【2】股票指数期货／期权 43

4．外汇　 45

【1】汇率体制与外汇衍生品 46

【2】外汇掉期 47

5．市场发展趋势　 49

【1】新交易所的兴起 49

【2】合并浪潮 52

【3】新技术的引进 53

【4】交易技术的创新 54

6．中国金融衍生品市场　 55

【1】商品期货市场 55

【2】金融期货 59

【3】金融期权 60

【4】场外市场 61

7．小结　 63

第三章　期货实务　 65

【1】交割品条款 66

1．期货合约　 66

【2】合约面额 67

【3】交割时间与交割地点 69

【4】期货价格及变动 70

【5】合约持仓限额 73

2．期货交易　 76

【1】开户 76

【2】市价指令／限价指令 76

【3】集合竞价 77

【4】连续竞价 79

3．算制度　 80

【1】保证金制度 81

【2】结算准备金 87

【3】实物交割 89

4．小结 90

第四章　期货定价理论　 91

【1】利率换算 92

1．预备知识　 92

【2】买空与卖空 95

2．期货及远期合约定价　 100

【1】无现金收入的交割品 100

【2】有确定收入的交割品 105

【3】期货定价 109

3．利率期货定价　 113

【1】债券远期合约 113

【2】远期利率协议 116

【3】国债期货 120

【4】欧洲美元期货 125

4．外汇期货定价　 126

5．套利的有限性　 130

【1】执行成本（Implementation Costs） 130

【2】基本风险（Fundamental Risk） 131

【3】噪声交易风险（Noise Trader Risk） 131

【4】流动性风险（Liquidity Risk） 133

6．小结　 135

第五章 期权实务　 137

【1】交割品 138

1．期权合约　 138

【2】交割月份 139

【3】交割月份循环（Option Cylces） 140

【4】短期期权（Monthly/Serial Option） 140

【5】LEAPS 141

【6】行权时限 141

【7】行权价格 144

【8】持仓／行权限额 147

2．期权交易　 148

【1】做市商制度 149

【2】市场报价 151

【3】执行交易 153

3．保证金制度　 154

【1】传统期权保证金 155

【2】期货期权保证金 159

4．认股权证　 163

【1】股票发行人签发的权证 163

【2】非股票发行人签发的认股权证 164

【3】可转换债券 166

5．小结　 166

第六章　期权定价理论　 168

1．期权价值　 169

【1】期权价值的决定因素 169

【2】期权价值的上下界 172

【3】美式期权与欧式期权 176

【4】期权平价公式 178

2．期权定价原理　 183

【1】二叉树模型 185

【2】连续随机过程 194

3．期权产品定价　 201

【1】股票指数期权 201

【2】外汇期权 202

【3】期货期权 203

【4】权证 205

4．期权组合　 206

【1】期权基本头寸 207

【2】正股与期权组合 208

【3】跨价式组合 210

5．期权与套期保值　 220

【1】Delta 221

【2】The Greeks 226

6．小结　 230

第七章 互换　 232

1．利率互换　 234

【1】互换的作用 235

【2】互换中介 236

【3】互换的中止 237

【4】互换利率 237

【5】互换价值 240

【6】杠杆互换 242

2．化币互换　 244

【1】货币互换的形式 244

【2】利率的形式 246

【3】互换的基础 246

【4】利率的确定 248

【5】互换的定价 250

3．其他互换　 252

【1】股权互换 252

【2】商品互换 253

【3】信用互换 253

【4】互换远期及互换期货 253

【5】互换期权 254

4．小结　 254

参考文献　 256