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第一节　利率的基本知识　 1

第一章　利率基础　 1

第二节　利率决定理论　 7

第三节　市场利率构成理论　 12

第二章　债券基础　 17

第一节　债券的性质和特征　 17

第二节　债券的种类　 23

第三节　债券投资的风险　 28

第一节　利率期货的产生和发展　 32

第三章　利率期货概述　 32

第二节　利率期货的特征与种类　 35

第三节　利率期货交易的基本功能　 41

第四章　国际利率期货市场　 45

第一节　美洲利率期货市场　 46

第二节　欧洲利率期货市场　 49

第三节　亚太地区利率期货市场　 55

第四节　各地区市场发展研究的结论　 59

第一节　利率期货市场的组织结构　 61

第五章　利率期货市场的组织结构与交易流程　 61

第二节　利率期货市场的交易流程　 68

第六章　利率期货的定价　 78

第一节　利率期货价格的影响因素　 78

第二节　持有成本定价模型　 80

第三节　转换因子　 86

第四节　最便宜可交割债券　 97

第七章　利率期货套期保值交易　 104

第一节　套期保值的概念和原理　 104

第二节　套期保值的基本类型　 108

第三节　基差与套期保值　 114

第四节　套期保值比率　 118

第八章　利率期货套利交易　 126

第一节　套利的概念与原理　 126

第二节　套利与市场有效性　 127

第三节　套利的风险　 129

第四节　套利交易策略　 131

第一节　投机交易的原理与类型　 139

第九章　利率期货投机交易　 139

第二节　套利与投机的区别　 143

第三节　投资原则和一般方法　 145

第四节　各种投机套利交易　 150

第十章　其他利率衍生产品　 155

第一节　债券远期和回购交易　 155

第二节　远期利率协议　 163

第三节　利率期权　 173

第四节　利率互换　 178

第十一章　利率市场化与我国债券市场面临的挑战　 183

第一节　我国债券市场的发展　 183

第二节　我国债券市场运作现状　 188

第三节　利率市场化和我国债券市场面临的挑战　 193

第十二章　我国开展利率期货交易的必要性和可行性　 200

第一节 开展利率期货交易的必要性　 200

第二节　开展利率期货交易的可行性　 208

第三节　对相关问题的分析　 215

第一节　监管体系　 221

第十三章　我国利率期货市场运作模式构想　 221

第二节　市场布局　 222

第三节　交易主体　 223

第四节　交易方式与系统　 224

第五节　结算组织与制度　 225

第六节　交割制度设计　 228

第十四章　我国利率期货合约设计　 231

第一节　我国利率期货合约设计原则和标的选择　 231

第二节　我国利率期货合约具体条款设计　 238

第一节　利率期货风险概述　 249

第十五章　我国利率期货市场风险管理研究　 249

第二节　利率期货不可控风险的防范　 250

第三节　利率期货可控风险的管理　 251

第四节 利率期货风险管理的框架　 260

附录1 国际主要利率期货合约及条款　 265

附录2　我国利率期货交易合约条款设计　 283

附录3　术语解释　 287

参考文献　 294

后记　 297