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第一章 导论 1

一、货币政策传导的银行资本渠道的研究背景 1

二、国内外研究现状及评价 3

三、研究框架和内容 10

四、研究特色与创新 14

第二章 货币政策传导的银行资本渠道研究溯源和内涵 15

第一节 传统货币政策传导理论回顾 15

一、货币渠道 16

二、信用渠道 20

第二节 引发银行资本渠道研究的经济现象和理论探索 23

一、银行资本约束与信贷紧缩 23

二、银行资本约束与风险偏好 25

三、银行资本约束的宏观经济影响 29

第三节 银行资本渠道的内涵 34

一、银行资本渠道的界定 34

二、银行资本渠道的定位 39

三、银行资本渠道的传导效应 41

第三章 货币政策传导的银行资本渠道存在性的理论分析 44

第一节 银行资本渠道的宏观分析 44

一、宏观经济体系的构建 46

二、资本约束、商业银行行为调整与货币政策 50

三、银行资本约束下的宏观经济调整 55

四、仿真模拟 64

五、研究结论 74

第二节 银行资本渠道的微观分析 75

一、基本模型构建 75

二、资本约束下银行行为调整的模型扩展 77

三、银行行为调整与货币政策传导 79

第四章 货币政策传导的银行资本渠道存在性的实证检验 82

第一节 银行资本渠道的自然事件验证 82

一、1990—1992年美国经济衰退中银行资本渠道验证 83

二、2007—2008年全球经济危机中银行资本渠道验证 86

第二节 我国银行资本渠道存在性的var检验 93

一、var方法的原理 93

二、数据来源与基本处理 94

三、我国货币政策传导的特征检验 95

四、银行资本渠道的检验 104

第三节 我国银行资本渠道存在性的sfa检验 107

一、研究方法说明 107

二、数据描述和初步处理 108

三、sfa分析 109

四、实证结果 110

第五章 银行资本渠道的传导机理分析 113

第一节 银行资本渠道的信贷效应 113

一、信贷总量效应分析 113

二、信贷结构效应分析 116

第二节 银行资本渠道的资产价格效应 118

一、基本模型 119

二、资产价格效应的传导 121

第三节 银行资本渠道的非对称性效应 124

一、cc-lm模型 124

二、引入资本约束的cc-lm模型 127

三、引入资本约束的cc-lm模型的动态化修正 129

第六章 银行资本渠道传导效应的实证检验 133

第一节 银行资本渠道的信贷总量效应检验 133

一、银行资本渠道的信贷总量效应的中国检验 133

二、银行资本渠道信贷总量效应的跨国检验 145

第二节 银行资本渠道的信贷结构效应检验 153

一、银行资本渠道的信贷结构效应的中国检验 153

二、银行资本渠道的信贷结构效应的跨国检验 159

第三节 银行资本渠道传导的资产价格效应检验 169

一、数据及来源 169

二、资产价格传导路径存在性的检验 170

三、资本约束下资产价格传导的检验 171

四、实证结论 174

第四节 银行资本渠道传导的非对称性检验 175

一、实证方法选择 176

二、实证结果分析 180

第七章 资本缓冲与货币政策传导的银行资本渠道 182

第一节 资本缓冲影响银行资本渠道的理论分析 182

一、银行资本缓冲决策模型 183

二、银行资本缓冲的动态变化 185

三、资本缓冲对银行资本渠道的影响 186

第二节 资本缓冲影响银行资本渠道的实证 188

一、中国银行业的实证研究 188

二、跨国数据的实证检验 199

第八章 总结与应用 217

第一节 重要结论 217

一、货币政策传导的银行资本渠道的存在性 217

二、银行资本渠道的传导效应 219

三、资本缓冲对银行资本渠道的动态影响 224

第二节 成果的运用 226

一、资本监管政策与货币政策的搭配 226

二、逆周期资本缓冲工具的运用 227

三、实行弹性资本充足性约束 229

参考文献 231

后记 248