图书介绍
风险量化实证分析在当前热点问题上的应用pdf电子书版本下载
- 中央财经大学中国金融发展研究院著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504985729
- 出版时间：2016
- 标注页数：246页
- 文件大小：87MB
- 文件页数：256页
- 主题词：金融风险－风险管理－研究
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图书目录
第一章 银行业市场集中度与银行风险 1
一、引言 2
二、文献综述 9
三、理论分析与研究假设 16
四、模型设定与变量说明 19
五、实证研究 21
六、应对银行风险的建议 28
七、结论 30
参考文献 31
第二章 银行监管、风险管理和公司银行贷款——基于国际层面的实证分析 37
一、导言 38
二、文献综述和研究假设 39
三、研究设计 44
四、实证结果 52
五、结论 61
参考文献 61
第三章 中国新常态经济下债券置换对地方政府债务信用风险的影响分析 65
一、研究背景 66
二、文献综述 68
三、现存地方债务结构分析 71
四、债务置换对政府债务上限和违约风险的影响分析 75
五、结论和政策性建议 79
参考文献 79
第四章 政府债务风险与经济增长 81
一、政府债务与经济增长：OECD与中国的比较 82
二、防范中国政府债务风险的政策建议 98
三、结论 106
参考文献 107
第五章 探索封闭式基金折价：套利策略与风险检验 109
一、研究背景 110
二、实证方法 111
三、数据 113
四、实证结果 113
五、结论 120
参考文献 120
第六章 中国A股市场与债券市场收益率风险溢出效应分析 125
一、引言 126
二、研究方法 128
三、实证结果与分析 134
四、研究结论 141
参考文献 142
第七章 汇率风险、生产率异质性及企业生存能力——基于微观企业的实证研究 145
一、引言 146
二、文献回顾 147
三、数据 151
四、出口市场 153
五、国内市场 156
六、结论 158
参考文献 158
第八章 人民币离岸远期汇率套息交易的风险分析 163
一、绪论 164
二、套息交易原理和人民币离岸市场 164
三、计算NDF、DF套息交易收益率 171
四、实证检验 175
五、结论 187
参考文献 188
第九章 高管持股与风险承担 193
一、引言 194
二、文献综述 195
三、实证设计 196
四、实证研究 199
五、结论 207
参考文献 208
第十章 股票市场对道德风险的长期反应 211
一、文献综述 212
二、股票市场对道德风险反应的定量研究——CAR 213
三、股票市场对道德风险反应的定量研究——GAP及CGAP 217
四、研究结论 225
参考文献 228
第十一章 监管政策更迭下保险机构投资者持股偏好研究 229
一、引言 230
二、文献综述 231
三、实证检验 233
四、稳健性检验 241
五、总结 244
参考文献 245