基于巴塞尔协议的中小商业银行 风险偏好和容忍度研究pdf电子书版本下载

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第1章 导论 1

1.1 研究背景与选题意义 2

1.2 国内外相关研究动态综述 4

1.2.1 资本与风险的定义与测度 4

1.2.2 资本充足率对银行风险行为的影响 5

1.2.3 中小银行的比较优势 6

1.2.4 巴塞尔协议对中小银行的影响 8

1.2.5 风险偏好 10

1.2.6 容忍度 12

1.3 研究的基本结构与研究方法 14

1.3.1 基本结构 14

1.3.2 技术路径 15

1.3.3 本书研究方法 15

1.4 研究的创新点以及有待深化的问题 17

1.4.1 研究对象 17

1.4.2 研究内容 18

1.4.3 研究方法 18

第2章 相关概念的界定 19

2.1 巴塞尔资本协议的发展历程 20

2.1.1 巴塞尔资本协议的产生 20

2.1.2 巴塞尔资本协议的发展 22

2.1.3 巴塞尔资本协议的最新动态 23

2.2 中小商业银行的概念 28

2.2.1 美欧中小商业银行的界定 28

2.2.2 日本中小商业银行的界定 32

2.2.3 中国中小银行的界定 34

2.3 资本、风险偏好与容忍度的概念 38

2.3.1 银行资本的概念 38

2.3.2 风险偏好的概念 44

2.3.3 风险容忍度的概念 48

2.4 本章小结 53

第3章 商业银行的资本、风险偏好与容忍度 55

3.1 资本监管与银行风险承担 56

3.1.1 银行风险行为选择模型 56

3.1.2 资本监管、市场结构与银行风险承担 59

3.1.3 结论 64

3.2 巴塞尔新资本协议下银行规模与风险承担分析 65

3.2.1 引言 65

3.2.2 模型的建立 66

3.2.3 标准法 67

3.2.4 内部评级法 75

3.2.5 选择的权利 77

3.2.6 结论 79

3.3 RAROC的框架下的风险偏好与容忍度分析 80

3.3.1 RAROC的框架 80

3.3.2 基于风险资产组合和无风险资产组合的商业银行风险容忍度测算 81

3.3.3 风险偏好的确定 83

3.3.4 资产组合的经济资本 85

3.3.5 CAPM模型 87

3.4 本章小结 90

第4章 中小商业银行的风险偏好 91

4.1 商业银行风险偏好的影响因素 92

4.1.1 商业银行风险偏好的宏观影响因素 92

4.1.2 商业银行风险偏好的微观影响因素 100

4.2 美国商业银行的风险偏好 104

4.2.1 美国银行业的发展 104

4.2.2 监管环境 113

4.2.3 银行因素及利益相关主体 115

4.3 中围商业银行的风险偏好 118

4.3.1 中国银行业的发展 118

4.3.2 监管环境 132

4.3.3 银行因素及相关利益主体 136

4.4 中小商业银行风险偏好的特殊性 143

4.4.1 商业银行风险偏好的传导机制 143

4.4.2 中小商业银行的风险偏好框架 148

4.4.3 中小商业银行风险偏好选择 152

4.5 本章小结 156

第5章 中小商业银行的风险容忍度 157

5.1 资本监管、市场结构与风险承担 158

5.1.1 引言 158

5.1.2 文献综述 159

5.1.3 数据与研究方法 161

5.1.4 实证分析 162

5.1.5 结论 167

5.2 中小商业银行的系统风险 168

5.2.1 引言 168

5.2.2 模型、数据与样本特征 169

5.2.3 模型形式选择 172

5.2.4 实证与财务数据分析 175

5.2.5 结论 182

5.3 中小商业银行成本效率与风险 184

5.3.1 引言 184

5.3.2 文献综述 184

5.3.3 样本、变量与研究方法 191

5.3.4 实证分析 194

5.3.5 结论 200

5.4 中小商业银行的风险厌恶 202

5.4.1 引言 202

5.4.2 理论模型 203

5.4.3 数据、模型与方法 206

5.4.4 实证分析 210

5.4.5 结论 213

5.5 X银行的风险容忍度 215

5.5.1 引言 215

5.5.2 X银行的成本效率分析 216

5.5.3 X银行效率改进空间 225

5.5.4 X银行的风险厌恶程度 230

5.5.5 结论 236

5.6 本章小结 237

第6章 X银行的风险偏好与容忍度 239

6.1 X银行的机会与挑战——环境导向 240

6.1.1 外部环境 240

6.1.2 内部环境 255

6.1.3 竞争环境 257

6.2 X银行的风险管理——经验导向 273

6.2.1 风险管理演变 273

6.2.2 国内外经验借鉴 276

6.2.3 X银行风险偏好与容忍度剖析 291

6.3 X银行的战略管理——实践导向 301

6.3.1 实践中的战略管理 301

6.3.2 公司治理 303

6.3.3 风险管理 304

6.3.4 产品与服务 305

6.3.5 流程银行 306

6.3.6 企业文化 308

结语 309

参考文献 312