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第1章 绪论 1

1.1 撰写本书的目的 1

1.2 本书的中心话题和分析工具 3

1.3 贯穿本书的理性思想 5

1.4 章节安排 7

第2章 投资理论的基本概念 8

2.1 证券资产的回报 8

2.2 回报的方差与标准差 11

2.3 回报的协方差和相关系数 13

2.4 投资组合的回报、回报均值和方差 15

2.5 风险 19

2.6 多样化投资 20

2.7 本章总结 23

第3章 均值方差投资组合理论 25

3.1 均值-标准差图 25

3.2 效率前沿 26

3.3 马科维茨模型 35

3.4 二基金定理 40

3.5 包含无风险资产的投资组合 48

3.6 本章总结 55

第4章 资本资产的定价 58

4.1 市场均衡 58

4.2 资本市场线 60

4.3 资本资产定价模型 63

4.4 证券市场线 69

4.5 以价格形式表示的资本资产定价模型 75

4.6 资本资产定价模型的用途 76

4.7 本章总结 78

第5章 股票价格的随机变动 81

5.1 股票价格变动的随机过程 82

5.2 股票价格变动的随机模型 90

5.3 股票价格的对数正态分布 93

5.4 本章总结 98

第6章 投资回报的极端分布 100

6.1 正态分布和对数正态分布的性质 100

6.2 幂律分布 107

6.3 股票回报的肥尾与幂律分布 112

6.4 极端值理论 118

6.5 本章总结 129

第7章 风险的测度 132

7.1 风险的概念 132

7.2 人类对风险认识的历史变迁 134

7.3 现代风险测度方法 142

7.4 本章总结 164

第8章 投资组合业绩的评估 166

8.1 夏普指数 167

8.2 特雷诺指数 170

8.3 阿尔法系数 174

8.4 根据历史数据评估投资组合或个股的业绩 177

8.5 本章总结 180

第9章 凯利准则 182

9.1 凯利公式 182

9.2 投资资本的指数增长 185

9.3 经典凯利公式的推导 187

9.4 凯利准则在证券投资中的应用 189

9.5 凯利准则在期权交易中的应用 193

9.6 本章总结 201

第10章 波动率之谜 202

10.1 低风险高回报反常现象 202

10.2 波动率的负面作用 204

10.3 波动率的正面作用 213

10.4 本章总结 224

第11章 投资组合的长期增长 226

11.1 投资组合的长期增长率 226

11.2 几何平均有效前沿 230

11.3 投资组合的最优化长期增长 232

11.4 包含无风险资产的投资组合的长期增长 235

11.5 最优化投资组合的定价公式 238

11.6 本章总结 241

第12章 杠杆与止损 244

12.1 巨富与破产 244

12.2 杠杆率与破产 248

12.3 杠杆ETF 262

12.4 止损 272

12.5 本章总结 278

附录 281

A相关数学知识 281

A.1 随机变量的分布函数和概率密度函数 281

A.2 随机变量的数值特征 282

A.3 大数定律 284

A.4 伊藤引理 286

A.5 带约束条件的优化问题 287

参考文献 289

索引 294