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第一部分 引言和说明 2

第一章 引言 2

一、资产组合分析 2

二、证券收益的不确定性 3

三、证券收益之间的相关性 4

四、资产组合分析的目标 5

第二章 说明性的资产组合分析 7

一、资产组合分析输入的说明 7

二、标准差 17

三、资产组合分析的输出 19

四、概率信念和资产组合 26

五、多种资产组合分析 33

六、小结 34

第二部分 证券和资产组合的关系 36

第三章 平均收益和期望值 36

一、数学和读者 36

二、等价的三个论题 37

三、频次分布与概率分布 38

四、平均值和期望值的定义 43

五、中心趋势的其他度量方法 48

六、常数与随机变量的乘积 54

七、随机对 57

八、两个随机变量和的期望值 61

九、两个随机变量加权和的期望值 64

十、任意个随机变量的加权平均 66

十一、主要结论 69

【习题】 70

第四章 标准差和方差 71

一、定义 71

二、符号 76

三、常数与随机变量的乘积 77

四、协方差和相关性 81

五、两个随机变量和的方差 85

六、两个随机变量加权和的方差 87

七、三个随机变量和的方差 88

八、三个随机变量加权和的方差 90

九、多个随机变量的记号法 91

十、多个随机变量和的方差 91

十一、多个随机变量加权和的方差 93

十二、在过去序列和概率信念上的应用 94

十三、协方差的推导 97

【习题】 101

第五章 投资于大量证券 102

一、引言 102

二、前N个数字的和 102

三、期望值和方差一样却不相关的随机变量 103

四、推广 106

五、大量证券的收益相关 110

六、资产组合的选择 113

第六章 长期收益 116

一、几何平均数 116

二、对数的均值 120

三、二次式近似 121

第三部分 有效资产组合 128

第七章 有效集的几何分析 128

一、引言 128

二、资产组合的合法集 129

三、符号 132

四、等均值线 132

五、等方差曲线 134

六、3种证券情况下的临界线 137

七、有效资产组合 138

八、标准的4种证券的分析 144

九、子空间 144

十、临界线 147

十一、有效资产组合 150

十二、包含任意多种证券的资产组合分析 150

十三、有效结合：E与V,E与标准差 151

第八章 （E,V）有效资产组合的导出 154

一、引言 154

二、求和符号 155

三、矩阵与向量 156

四、矩阵加法和数乘 157

【习题】 158

五、矩阵乘法 159

【习题】 162

六、转置矩阵、对称矩阵与主对角元素 163

【习题】 164

七、逆矩阵 164

【习题】 167

八、逆矩阵的变形 167

【习题】 170

九、资产组合选择问题 170

十、符号 172

十一、临界线 174

十二、计算过程 176

十三、线性规划 187

第九章 半方差 189

一、引言 189

二、定义 189

三、对称性 190

四、共同点与差异 192

五、利弊分析 194

六、几何分析 195

七、计算过程 199

八、（E,S）有效资产组合的蒙特卡洛分析 201

第四部分 不确定下的理性选择 204

第十章 期望效用准则 204

一、理性行为理论 204

二、期望效用 206

三、期望效用和资产组合分析 209

四、第四部分概要 210

五、定义 210

六、独特性 212

七、期望效用最大化的特征 213

八、矛盾 217

九、例外、假设与扩展 223

十、公理化方法 227

十一、公理 227

十二、公理与期望效用 233

十三、符号 234

十四、初步结果 235

十五、推导过程 237

第十一章 跨期效用分析 242

一、实例描述 242

二、定义 244

三、跨期选择的公理体系 246

四、中间决策与不完全结果 249

五、序贯决策 254

第十二章 概率信念 257

一、引言 257

二、概念 258

三、公理 262

四、推导 265

五、πi的性质 268

六、后验概率 270

七、概率信念和投资者 273

第十三章 对资产组合选择的应用 275

一、假设 275

二、动态规划分析 277

三、单期效用分析 280

四、有效集分析 283

五、效用函数和风险度量 287

六、相关的效用函数 289

七、风险度量的评价 297

八、一般化 301

九、分析的选择 306

参考文献 306

补遗1970 306

附录 322

附录A 有效集的计算 322

一、（E,V）有效集问题 322

二、临界线法 324

三、NRLQ论文 326

四、库恩-塔克论文 328

五、产生有效的资产组合 329

六、Mg的非奇异性 331

七、X和η的非负性 337

八、有限性 339

九、（E,Sb）有效集 339

十、产生（E,Sb）有效的点 341

十一、（E,Sb）计算法“起作用” 341

附录B 资产组合选择问题的单纯形法 345

附录C 另一个期望效用公理体系 348

第五部分 对以前各章的注释 356

第四章 注释 356

一、单因素模型 356

二、多因素模型 358

三、关于因素与情景模型的实证研究 359

第五章 注释 362

第六章 注释 364

一、一个例子 364

二、对数期望值和增长率的均值-方差近似 365

三、萨缪尔森对长期投资的观点 366

四、建议 369

第七章 注释 371

第八章 及附录A注释 376

第九章 注释 378

第四部分及附录C注释 382

个人注释 388