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基础篇 3

第1章 期权的基础知识 3

1.1 期权的概念 4

1.2 期权的分类 4

1.3 期权的特性 5

1.4 期权的价格 7

1.5 期权的风险指标 8

1.6 股票期权的用途 8

1.7 关于期权开户的参考知识 10

实战篇 19

第2章 单一期权交易策略 19

2.1 买入买入期权策略 22

2.2 卖出买入期权策略 24

2.3 买入卖出期权策略 26

2.4 卖出卖出期权策略 27

2.5 不同的期权交易指令 29

2.6 开仓保证金计算（选读） 30

第3章 期权组合策略 38

3.1 多头跨式期权组合 39

3.2 多头宽跨式期权组合 41

3.3 空头宽跨式期权组合 42

3.4 牛市看涨差价期权组合 44

3.5 牛市看跌差价期权组合 45

3.6 熊市看涨差价期权组合 46

3.7 熊市看跌差价期权组合 47

3.8 看涨期权正向蝶式差价组合 48

3.9 看涨期权反向蝶式差价组合 50

3.10 看跌期权正向蝶式差价组合 51

3.11 看跌期权反向蝶式差价组合 52

3.12 铁蝴蝶 53

3.13 对角期权 54

理论篇 73

第4章 股票期权的价值区间 73

4.1 持有期内无红利发放的股票期权 76

4.2 持有期内有红利发放的股票期权 81

第5章 买入期权和卖出期权的平价关系 85

5.1 标的股无红利派发的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系 87

5.2 标的股支付已知红利的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系 89

5.3 标的股无红利派发的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系 90

5.4 标的股支付已知红利的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系 91

第6章 股票期权定价模型 95

6.1 布莱克 休尔斯期权定价公式 96

6.2 二叉树股票期权定价模型 100

第7章 静态保险策略 104

7.1 买入买入期权静态保险策略 104

7.2 买入卖出期权静态保险策略 106

7.3 期权费用来自组合内部的卖出期权静态保险策略 107

第8章 期权价格敏感性 111

8.1 德尔塔（△） 113

8.2 股票收益率的波动率和维伽（υ） 114

8.3 利率和柔（ρ） 115

8.4 距到期的时间和西塔（θ） 116

8.5 拉姆达（λ） 116

8.6 伽马（Γ） 117

第9章 动态保险策略 121

9.1 应用德尔塔和伽马动态保险策略 122

9.2 指数卖出期权动态保险策略 125

第10章 另类期权 128

附录 133

附录1 期权开户模拟题及参考答案 133

附录2 常用金融衍生品词汇英中文对照表 170

后记 177

参考文献 179