中国商业银行债券投资组合优化配置研究pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

中国商业银行债券投资组合优化配置研究PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1绪论 1

1.1研究背景和意义 1

1.2文献综述 4

1.3本书创新点 20

1.4框架结构 21

2债券投资组合理论分析 23

2.1债券组合定价方法的分析 23

2.2投资组合理论分析 31

2.3本章小结 39

3 VaR在投资组合管理中的适用性分析 40

3.1 VaR计算及应用 40

3.2投资组合优化求解的困境及改进 56

3.3质疑VaR的主要观点的辨析 61

3.4改进VaR指标的不足 66

3.5本章小结 70

4中国银行间债券市场特征分析 71

4.1中国债券市场整体分析 71

4.2银行间市场存量债券特征分析 99

4.3银行间市场债券发行和交易分析 116

4.4本章小结 121

5中国商业银行债券投资业务特征分析 122

5.1中国商业银行债券业务分类 122

5.2债券组合风险管理特征 123

5.3商业银行债券组合投资特征 130

5.4本章小结 137

6债券投资组合优化配置实证分析 138

6.1平均收益率一VaR一久期优化方法 138

6.2政府债组合优化配置 142

6.3政府债（不含央行票据）组合优化配置 146

6.4信用债组合优化配置 149

6.5本章小结 153

7结论与建议 154

7.1结论 154

7.2政策建议 155

7.3研究不足 156

附件A政府债估计基点价值及估计修正久期数据 157

附录B政府债品种及相应投资比例明细表 159

附录C政府债（不含央行票据）相应投资比例明细表 161

附录D信用债估计基点价值及估计修正久期数据 162

附件E信用债品种及相应投资比例明细表 164

附录F MATLAB程序 166