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第一章 引言 1

第一节 本书的选题意义 1

第二节 本书的研究内容 2

1.2.1国债利率期限结构曲线的估计和精度比较研究 2

1.2.2中国利率风险的表现特征分析 3

1.2.3中国利率期限结构变动的决定因素分析 3

1.2.4中国利率期限结构动态变化规律研究 4

1.2.5基于利率预测的三因素久期配比免疫策略研究 4

第三节 国内外文献综述 5

1.3.1关于国债利率期限结构曲线的估计和精度比较研究的文献综述 5

1.3.2关于国债利率期限结构曲线风险特征研究的文献回顾 9

1.3.3关于国债利率期限结构曲线和宏观经济变量之间相互关系的研究文献综述 11

1.3.4关于国债利率期限结构曲线动态变化规律的研究文献综述 15

1.3.5关于国债利率风险管理的研究文献综述 19

第二章 中国国债利率期限结构曲线的估计与精度比较第一节 引言与文献回顾 25

第二节 用Fama—Bliss方法估计国债即期利率 29

2.2.1样本数据 29

2.2.2用Fama—Bliss方法估计离散的即期利率 29

第三节 用面板数据估计Nelson—Siegel曲线 30

2.3.1模型建立和估计 30

2.3.2 Nelson—Siegel曲线的特征分析 32

2.3.4估计结果及其分析 35

2.3.5估计结果精度比较分析 40

第四节 结论 45

第三章 中国国债利率期限结构的风险特征及其内含信息研究 48

第一节 引言与文献回顾 48

3.3.1关于本章中分析使用收益率曲线估计问题的简单回顾与说明 48

3.3.2关于利率期限结构风险变动特征的研究回顾 49

第二节 模型数据来源说明 50

第三节 中国利率期限结构的风险特征 51

3.3.1利率期限结构的基本特征 51

3.3.2影响利率期限结构变动的风险来源 54

3.3.3利率期限结构风险特征的动态分析 64

第四节 结论与建议 66

第四章 利率期限结构同宏观变量的相互关系影响分析 70

第一节 引言及理论回顾分析 70

4.1.1利率期限结构风险特征与宏观经济变动趋势的静态研究 71

4.1.2利率期限结构曲线同货币供应、产出以及物价水平的动态作用研究 72

第二节 样本数据采集和数据来源 74

第三节 利率期限结构曲线同宏观变动变化趋势相关性研究 74

第四节 利率期限结构曲线同货币供应、产出和物价水平的动态作用研究 77

4.4.1货币冲击和预期通胀率对于利率期限结构的影响 77

4.5.2利率变化持续的时间以及对于产出的影响分析 80

第五节 结论 87

第五章 国债利率期限结构曲线的动态变化规律研究 90

第一节 基本理论回顾 90

第二节 模型数据来源说明 93

第三节 期限结构曲线的动态变化规律的拟合建模 93

5.3.1基于时间序列的利率动态变化建模研究 94

5.3.2基于Nelson—Siegel曲线参数的时间利率动态变化过程序列建模研究 96

5.3.3基于货币供应量增长率的利率期限结构动态变化规律建模研究 103

第四节 利率期限结构曲线动态建模预测结果比较分析 104

第五节 结论 110

第六章 基于利率预测的三因素久期配比免疫策略研究 114

第一节 文献综述和理论介绍 114

第二节 模型数据来源说明 117

第三节 利率风险管理的主要方法回顾与比较 117

6.3.1再定价模型 118

6.3.2到期日模型 118

6.3.3利率互换模型 119

6.3.4久期模型 119

第四节 Nelson—Siegel曲线久期配比策略 126

6.4.1我国国债期限结构曲线的基本风险特征对于构建久期配比策略的意义 127

6.4.2利用Nelson—Siegel曲线构建久期配比策略 128

6.4.3利用Nelson—Siegel曲线构建久期配比策略的免疫效果比较分析 130

6.4.4在利率预测的基础上改进Nelson—Siegel曲线构建久期配比策略 133

6.4.5改进后的Nelson—Siegel曲线构建久期配比策的略免疫效果 135

第五节 结论 136

第七章 结论和政策建议 139

第一节 本书的主要结论 139

第二节 本书的主要创新点 145

第三节 政策建议 146

第四节 需要进一步研究的问题 147