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第1章 导论 1

1.1 研究背景和意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.3 研究思路与研究方法 9

1.4 特色与创新之处 10

1.5 内容与结构安排 12

第2章 函数型数据分析 15

2.1 引言 15

2.2 函数型数据 16

2.2.1 函数型数据 16

2.2.2 函数型数据预处理 18

2.3 函数型数据分析的一般方法 26

2.4 金融数据的函数型表达 29

2.5 本章小结 37

第3章 函数型主成分分析与聚类分析 39

3.1 引言 39

3.2 理论背景 40

3.2.1 函数型主成分分析的原理 40

3.2.2 Mercer引理与Karhunen-Loeve展开式 50

3.3 实证研究 52

3.3.1 模型设定 52

3.3.2 数据与变量 56

3.3.3 实证结果分析 59

3.4 聚类分析 68

3.4.1 聚类分析的原理 68

3.4.2 K-means聚类分析的算法 71

3.4.3 聚类分析的实证结果 73

3.5 本章小结 75

第4章 基于函数型数据的股票市场波动率研究 77

4.1 引言 77

4.2 文献回顾 79

4.2.1 股票日间波动率 79

4.2.2 股票日内波动率 82

4.3 理论背景 87

4.4 实证分析 90

4.4.1 数据与变量 91

4.4.2 模型设定 92

4.4.3 算法 97

4.4.4 模型估计 100

4.4.5 实证结果分析 103

4.5 模型预测 104

4.5.1 样本内与样本外预测 104

4.5.2 预测效果的评价 106

4.6 本章小结 107

第5章 函数型数据分析与金融风险管理 109

5.1 引言 109

5.2 文献回顾 113

5.2.1 风险价值的相关文献 113

5.2.2 基于分位数的风险价值 118

5.3 理论背景 120

5.3.1 相对风险测度方法 121

5.3.2 绝对风险测度方法 122

5.4 基于函数型数据的多元风险管理 124

5.4.1 模型设定 125

5.4.2 数据与变量 128

5.4.3 算法 129

5.4.4 实证结果分析 133

5.5 本章小结 147

第6章 总结与研究展望 149

6.1 总结 149

6.2 研究展望 150

6.2.1 多元模型与二维函数型模型的研究 151

6.2.2 混合模型的研究 152

6.2.3 集成风险模型的研究 154

参考文献 155

附录 179

后记 181