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第一章 流动性概念与度量 1

第一节 流动性定义 1

第二节 流动性度量 1

参考文献 6

第二章 市场状态、货币政策与流动性 7

第一节 引言 7

第二节 市场状态与流动性 8

第三节 货币政策对流动性的影响 16

第四节 主要结论 20

参考文献 21

第三章 公司股权结构与流动性 22

第一节 引言 22

第二节 检验假说 23

第三节 实证分析 26

第四节 主要结论 35

参考文献 35

第四章 系统流动性 37

第一节 概述 37

第二节 实证研究 38

第三节 主要结论 42

参考文献 42

第五章 流动性与证券收益 43

第一节 引言 43

第二节 理论基础 44

第三节 非流动性溢价实证分析 48

第四节 非预期流动性冲击的实证分析 50

第五节 证券收益的方差与流动性 53

第六节 主要结论 58

参考文献 59

第六章 流动性调整的消费资本资产定价模型 60

第一节 引言 60

第二节 理论模型 62

第三节 实证分析 66

第四节 主要结论 72

参考文献 72

第七章 流动性与证券收益的非线性、动态关系 74

第一节 Markov方法 74

第二节 Copula方法 79

参考文献 91

第八章 非流动性溢价的解释 93

第一节 引言 93

第二节 理论基础 93

第三节 备检假设 94

第四节 实证检验 96

第五节 主要结论 100

参考文献 100

第九章 流动性与资产定价异象 101

第一节 流动性与小公司效应、账面／市值比效应 101

第二节 流动性与盈余公告后漂移现象 106

第三节 流动性与封闭式基金折价之谜 111

第四节 流动性与限售股解禁 120

第五节 主要结论 134

参考文献 135

第十章 流动性约束下的投资行为 138

第一节 流动性约束下的资产组合选择 138

第二节 变现策略 144

第三节 主要结论 155

参考文献 155

第十一章 全书总结与研究展望 157