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第一章 变额年金简介 1

第一节 变额年金基本概念 1

一、变额年金的概念 1

二、变额年金的运作方式及其费用收取 2

三、变额年金产生及推广的背景 4

四、变额年金产品的新发展 5

第二节 变额年金与其他金融产品的比较 9

一、传统年金和变额年金的差异 9

二、其他新型人寿保险和变额年金保险的区别 10

三、变额年金与基金的比较 12

第三节 变额年金在我国推广的可行性分析 13

一、我国职工养老保障三大支柱尚不完善 13

二、变额年金是补充基本养老的理想选择 15

三、变额年金试点的展开 16

第二章 变额年金产品的发展现状 18

第一节 世界变额年金市场的历史和发展 18

一、变额年金在全球保险市场的概况 18

二、常见的产品形态 20

三、金融危机的教训与最近的发展 21

第二节 北美变额年金 22

一、北美市场 22

二、产品介绍 25

三、风险管理 26

四、前景展望 27

第三节 日本变额年金市场简介 27

一、日本非传统保险的发展历程 27

二、日本变额年金产品迅速发展的原因 28

三、日本变额年金市场的现状及特点 30

四、启示 34

第四节 欧洲变额年金 37

一、市场介绍 37

二、动态变额年金介绍 39

三、市场隐患 40

四、前景展望 41

第三章 变额年金的最小保险利益保证 43

第一节 变额年金的产品利益保证概述 43

一、变额年金最小保险利益保证基本概念 43

二、变额年金最低保险利益保证的发展 45

第二节 变额年金保证的精算定价方法概述 46

一、随机模拟 47

二、最小保证收益里的随机过程 50

三、相关符号与含义 50

第三节 最低满期利益保证 52

第四节 最低身故利益保证 52

第五节 最低累积利益保证 53

第四章 变额年金的期权模型定价法 58

第一节 变额年金产品价值分析 58

第二节 变额年金最低保证价值分析 63

一、风险中性定价法 64

二、随机模拟 67

三、变额年金保证权益定价中对保险特征的考虑 70

第五章 变额年金的风险分析 73

第一节 保险公司风险分析 73

一、金融市场风险 73

二、产品设计风险 74

三、保单持有人行为风险（退保或保单失效造成的风险） 78

四、会计和监管风险 80

五、操作风险 81

第二节 投保人的风险分析 87

一、投资风险 87

二、投资风险评估 89

第三节 风险测度方法 93

一、VaR测度与CVaR测度 93

二、风险测度的性质 95

第六章 变额年金的风险管理 98

第一节 变额年金风险管理策略的概述 98

一、常用风险管理策略概述 98

二、五种风险管理策略简介 98

第二节 运用产品开发进行风险管理 100

一、风险容量 101

二、风险驱动因素 101

三、产品设计探讨 102

第三节 运用再保险进行风险管理 104

一、变额年金再保险的历史 105

二、再保险的动因 106

三、条款概念 107

第四节 运用资本市场进行风险管理 108

一、资本市场策略概述 108

二、Delta对冲，Vega对冲，Core对冲和内部对冲 109

三、精算假设风险：非传统风险转移 115

第五节 我国变额年金产品风险管理措施的探讨 117

一、我国变额年金试点可能的路径 117

二、内部组合对冲模式和固定乘数平衡模式 118

第七章 变额年金监管的国际经验 125

第一节 变额年金监管的国际经验概述 126

一、变额年金监管的主要内容 126

二、变额年金监管应当注意的问题 127

第二节 美国变额年金的监管 131

一、美国变额年金的准备金监管规定（AG43） 131

二、美国变额年金的偿付能力监管规定（C-3 Phase Ⅱ） 141

三、保险公司在产品周期中如何应对AG43和C3PII 146

第三节 亚洲变额年金的监管 150

一、日本变额年金监管简介 150

二、韩国和香港变额年金监管简介 153

第四节 我国变额年金监管和国际监管经验的比较 153

第八章 变额年金产品准备金计算 156

第一节 变额年金准备金概述 156

一、准备金概述 156

二、未来法和过去法 159

第二节 美国变额年金准备金 162

一、保证最小死亡给付准备金 163

二、准备金没收过程及举例 164

第三节 我国变额年金产品准备金 166

一、单位、非单位准备金 167

二、保证利益准备金 167

第九章 蒙特卡罗模拟 172

第一节 伪随机数的生成 172

第二节 随机变量的生成 173

一、反变换法 173

二、反变换法生成离散随机变量 174

三、接受—拒绝方法 174

四、生成正态随机变量 176

第三节 模拟执行次数 177

一、绝对误差 177

二、相对误差 178

附录1 变额年金保险管理暂行办法（讨论稿） 179

附录2 我国香港地区变额年金产品示例 188

附录3 我国台湾地区变额年金产品示例 216

参考文献 249