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第一章 投资的收益、风险与效用函数 1

第一节 单一资产的收益与风险 1

第二节 资产组合的收益与风险 5

第三节 效用函数 8

第四节 复利与现值 13

复习题 17

第二章 固定收益证券 20

第一节 固定收益证券的价值评估 20

第二节 债券的收益率 23

第三节 利率期限结构 29

第四节 久期 42

第五节 凸度 49

第六节 债券的免疫 53

复习题 58

第三章 股票价值评估 62

第一节 股票价值评估的基本原理 62

第二节 现金流贴现法 65

第三节 每股盈余估价法 69

第四节 其他评估方法 70

复习题 74

第四章 投资组合理论 76

第一节 投资组合的图解 76

第二节 可行集、最小方差集和有效前沿 79

第三节 最优投资组合的确定 80

第四节 两基金定理 85

第五节 包含一项无风险资产 87

第六节 单基金定理 89

复习题 92

第五章 资本资产定价模型 95

第一节 资产定价模型概述 95

第二节 资本市场线 97

第三节 资本资产定价模型 99

第四节 资产β值的确定 101

第五节 证券市场线 103

第六节 证券特征线 105

第七节CAPM的定价公式 107

复习题 108

第六章 因素模型与套利定价理论 111

第一节 因素模型 111

第二节 套利定价理论 116

复习题 121

第七章 状态价格定价与风险中性定价 124

第一节 无套利定价与线性定价 124

第二节 投资组合选择定理与对数最优定价 126

第三节 有限状态模型与风险中性定价 129

第四节 最优证券组合增长 134

复习题 136

第八章 衍生产品定价Ⅰ 137

第一节 远期合约 137

第二节 期货合约 143

第三节 互换 159

第四节 期权基础 167

第五节 二叉树模型 175

复习题 197

第九章 衍生产品定价Ⅱ 200

第一节 资产的动态模型 200

第二节Black-Scholes期权定价公式 210

第三节 套期保值参数 219

第四节 复制、合成期权与计算方法 228

第五节 利率衍生品 238

第六节 投资评估的一般框架 259

复习题 266

第十章 基于VaR的市场风险度量 268

第一节VaR基本内容 268

第二节 对角线模型与波动率估计 277

第三节 测度VaR的方法 280

第四节VaR映射 287

第五节VaR模型的检验 295

复习题 298

第十一章 资产配置与投资组合管理 300

第一节 资产配置管理 300

第二节 债券投资组合管理 318

第三节 股票投资组合管理 338

第四节 对股票与债券进行综合配置 350

复习题 353

第十二章 投资组合的业绩评价 356

第一节 投资组合业绩评价的基准 356

第二节 单因素整体业绩评估模型 362

第三节 多因素整体业绩评估模型 369

第四节 证券选择能力与时机选择评价 371

复习题 381

参考文献 383