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第1章 导论 1

1.1 计量经济学概述 1

1.2 计量经济学的基本概念 8

1.3 建立与应用计量经济模型的主要步骤 14

习题 21

第2章 一元线性回归模型 24

2.1 一元线性回归模型的基本假定 24

2.2 一元线性回归模型的参数估计 28

2.3 一元线性回归模型的假设检验 42

2.4 一元线性回归模型的预测 53

2.5 案例分析 60

习题 69

第3章 多元线性回归模型 77

3.1 多元线性回归模型的估计 77

3.2 多元线性回归模型的检验 88

3.3 多元线性回归模型的预测 98

3.4 非线性回归模型 100

3.5 案例分析 113

习题 119

第4章 异方差性 130

4.1 异方差性及其产生的原因 130

4.2 异方差性的影响 133

4.3 异方差性的检验 135

4.4 异方差性的解决方法 142

4.5 案例分析 149

习题 152

第5章 自相关性 158

5.1 自相关性及其产生的原因 158

5.2 自相关性的影响 161

5.3 自相关性的检验 163

5.4 自相关性的解决方法 171

5.5 案例分析 178

习题 182

第6章 多重共线性 190

6.1 多重共线性及其产生的原因 190

6.2 多重共线性的影响 192

6.3 多重共线性的检验 194

6.4 多重共线性的解决方法 198

6.5 案例分析 207

习题 211

第7章 单方程回归模型的几个专题 217

7.1 虚拟变量 217

7.2 模型的设定误差 234

7.3 模型变量的观测误差 246

7.4 随机解释变量 248

习题 254

第8章 分布滞后模型 262

8.1 滞后模型的基本概念 262

8.2 有限分布滞后模型 265

8.3 几何分布滞后模型 274

8.4 自回归模型的估计 280

8.5 案例分析 284

习题 287

第9章 时间序列分析 294

9.1 时间序列的基本概念 294

9.2 时间序列的平稳性检验 299

9.3 协整与误差修正模型 309

9.4 格兰杰因果关系检验 322

9.5 向量自回归模型 326

9.6 案例分析 331

习题 337

第10章 联立方程模型 345

10.1 联立方程模型的基本概念 345

10.2 联立方程模型的识别 354

10.3 联立方程模型的估计 364

10.4 联立方程模型的检验 383

10.5 案例分析 386

习题 395

第11章 面板数据模型 404

11.1 面板数据模型概述 404

11.2 模型形式设定检验 411

11.3 变截距模型 413

11.4 变系数模型 429

11.5 案例分析 434

习题 446

附录 统计分布表 449

参考文献 459