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第1章 引言 1

1.1 风险与风险管理的基本范畴 1

1.2 问题的提出 11

1.3 研究的目的和意义 19

1.4 研究的创新点、主要内容与研究方法 21

第2章 煤炭价格形成的机制 24

2.1 煤炭价格形成机制概述 24

2.2 基于市场经济的煤炭价格形成机制的结构模型 28

2.3 煤炭消费（需求）及其影响因素的计量分析 30

2.4 煤炭价格与煤炭需求量、替代能源价格的协整与因果分析 42

2.5 国际国内煤炭价格的互动关系分析 45

2.6 煤炭供给的基本分析 49

2.7 基于多重反馈回路的煤炭价格形成机制的计量模型研究 52

2.8 本章小结 61

第3章 煤炭价格时序的波动特征 64

3.1 煤炭价格波动的长期统计特征分析 64

3.2 煤炭价格的短期波动特征分析 67

3.3 煤炭价格的平稳性检验 68

3.4 煤炭价格收益率的异方差检验 78

3.5 本章小结 80

第4章 煤炭价格风险分析与计量 83

4.1 煤炭价格风险的负面效应分析 83

4.2 煤炭价格风险来源分析 86

4.3 风险计量理论与方法概述 88

4.4 基于VAR—X法的煤炭价格风险研究 114

4.5 基于Risk Metrics模型的煤炭价格VAR计量研究 119

4.6 本章小结 124

第5章 金融衍生品在煤炭价格风险管理中的应用 127

5.1 期货及其价格风险管理原理 128

5.2 我国发展煤炭期货的必要性与可行性研究 152

5.3 我国发展煤炭期货的决策建议 158

5.4 期权的基本理论及其在风险管理中的应用 161

5.5 基于期权的煤炭价格风险管理研究 167

5.6 基于二项式期权定价模型的煤炭期权定价 179

5.7 煤炭互换 184

5.8 本章小结 188

第6章 煤炭价格指数的理论设计与应用 192

6.1 价格指数（Price Indices）的基本理论 193

6.2 煤炭价格指数发展与研究状况 200

6.3 煤炭价格指数设计的理论 204

6.4 本章小结 217

第7章 预测理论在煤炭价格管理中的应用 220

7.1 预测的定义、原则及其分类 220

7.2 基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测 224

7.3 灰色系统理论在煤炭价格走势中的应用 229

7.4 本章小结 234

第8章 结论与展望 236

索引 239

名词汉译对照表 244

后记 277