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第1章 利率模型的发展及计量方法之应用 1

1.1引言 1

1.2经典的单因子利率模型 2

1.3计量方法应用于利率模型的估计和检验 4

1.4多因子模型与跳跃模型 12

1.5我国学者的研究 15

第2章 扩散利率模型的极大似然估计 17

2.1扩散模型参数估计方法 17

2.1.1广义矩方法 19

2.1.2模拟矩方法 20

2.2可直接使用MLE的利率模型 21

2.2.1默顿模型 22

2.2.2 GBM模型 23

2.2.3瓦西塞克模型 24

2.2.4 CIR模型 28

2.2.5 AG模型 28

2.3近似MLE的利率模型 30

2.3.1埃特—萨哈利尔的埃米特展开法 31

2.3.2 CKLS模型 34

2.3.3埃特—萨哈利尔模型 36

2.3.4双曲模型 36

第3章 中国货币市场与货币市场利率 37

3.1中国货币市场的发展 37

3.1.1银行间市场成员 37

3.1.2银行间市场交易量变动 39

3.1.3银行拆借和债券回购交易品种 40

3.2中国货币市场利率 44

3.3货币市场利率与央行货币政策 48

3.3.1货币市场利率与央行目标利率调整 48

3.3.2存款准备金政策与货币市场利率 50

3.3.3公开市场操作与货币市场利率 54

3.4小结 59

第4章 单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择 60

4.1导言 60

4.2单因子利率模型参数估计的数据选择原则 62

4.3中国货币市场及银行间市场利率 65

4.4选择最佳替代利率 66

4.5小结和评论 70

第5章 基于CKLS模型的中国货币市场利率的实证分析 71

5.1导言 71

5.2利率期限结构的单因子模型 73

5.3 CKLS模型的极大似然估计方法 75

5.4数据描述 79

5.5估计检验结果 80

5.6中国利率均值回复效应显著的解释 82

5.7结论 84

第6章 应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化？ 85

6.1导言 85

6.2埃特—萨哈利尔的极大似然估计 88

6.3中国货币市场利率与利率模型参数估计的数据选择 89

6.4估计CIR和CKLS模型以确定扩散项 91

6.5埃特—萨哈利尔模型的极大似然估计 94

6.6描述中国货币市场利率的最佳模型 96

6.7结论 99

第7章 拆借需求的天花板效应与正利差 101

7.1引言 101

7.2数据描述 103

7.3利差分析 105

7.4货币市场利率的决定 107

7.5拆借需求的天花板效应与正利差 110

7.6估计信用风险溢价 113

第8章 中国银行间市场利率的跳跃及其影响因素分析 117

8.1引言 117

8.2数据描述 120

8.3银行间市场利率的跳跃性质及其影响因素的初步分析 121

8.4达斯跳跃扩散模型及其参数的极大似然估计 127

8.5参数估计结果及有关假设检验 129

8.6结论 131

参考文献 133

致谢 138