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教学建议 1

第1章　衍生品绪论 1

1.1　什么是衍生品 1

1.2　金融市场概述 2

1.3　金融市场所扮演的角色 7

1.4　思考衍生品的出发角度 9

1.5　买进与卖空金融资产 11

小结 15

延伸阅读 15

练习题 16

第一部分　保险、对冲与简单策略第2章　远期与期权绪论 20

2.1　远期合约 20

2.2　看涨期权 26

2.3　看跌期权 31

2.4　远期与期权头寸概要 35

2.5　期权就是保险 36

小结 38

延伸阅读 39

练习题 39

第3章　保险、领子期权和其他策略 41

3.1　基本的保险策略 41

3.2　利用期权创建合成远期 47

3.3　价差与领子期权 49

3.4　对波动性的投机 54

3.5　运用：与证券相关联的存款单 56

小结 58

延伸阅读 59

练习题 60

第4章　风险管理绪论 62

4.1 基本的风险管理：从生产者的角度出发 62

4.2　基本的风险管理：从购买者的角度出发 66

4.3　企业管理风险的原因 68

4.4　重访掘金者 72

4.5　基差风险 76

小结 78

延伸阅读 79

练习题 79

第二部分　远期、期货和互换第5章　金融远期和期货 84

5.1 购买股票的可选方式 84

5.2　股票的预付远期合约 85

5.3　股票的远期合约 88

5.4　期货合约 93

5.5　指数期货的使用 97

小结 100

延伸阅读 101

练习题 101

第6章　期货合约的广阔世界 104

6.1 货币合约 104

6.2　欧洲美元期货 107

6.3　商品期货导论 109

6.4　能源期货 111

6.5　天气和房屋期货 115

小结 117

延伸阅读 118

练习题 118

第7章　利率远期和期货 120

7.1 债券基础 120

7.2　远期利率协议、欧洲美元和套期保值 126

7.3　久期和凸性 130

7.4　国库公债和国库票据期货 134

7.5 回购协议 136

小结 137

延伸阅读 138

练习题 138

附录7A　利率和债券价格凸性 141

第8章　互换 144

8.1 一个商品互换的例子 144

8.2　利率互换 149

8.3　货币互换 155

8.4　互换期权 157

8.5　全回报互换 158

小结 160

延伸阅读 161

练习题 161

第三部分　期权 164

第9章　平价关系及其他期权关系 164

9.1 看跌-看涨期权平价关系 164

9.2　一般化的平价关系和交换期权 168

9.3　从类型、期限和执行价格的角度比较期权 171

小结 177

延伸阅读 178

练习题 178

第10章　二值期权定价 181

10.1 一期二叉树 181

10.2　两个或多个二值期 188

10.3　看跌期权 191

10.4　美式期权 192

10.5　其他资产的期权 193

小结 196

延伸阅读 196

练习题 197

附录10A　对数正态性和二值模型 199

附录10B　另一种二值定价模型 200

第11章　布莱克-斯科尔斯公式 202

11.1　布莱克-斯科尔斯公式导论 202

11.2　将公式应用于其他资产 206

11.3　期权的希腊字母 208

11.4　delta套期保值 216

11.5　波动率 220

小结 224

延伸阅读 224

练习题 225

第四部分　金融工程和应用 228

第12章　金融工程和证券设计 228

12.1 莫迪利亚尼-米勒定理 228

12.2　没有期权的结构票据 229

12.3　嵌有期权的结构票据 234

12.4　掘金者的工程解法 239

12.5　信用结构 242

小结 248

延伸阅读 248

练习题 249

第13章　公司应用 251

13.1　权益、债务与认股权证 251

13.2　补偿期权 265

13.3　并购中对领子期权的使用 272

小结 275

延伸阅读 275

练习题 275

第14章　实物期权 278

14.1 单个现金流的贴现现金流估值与期权估值 278

14.2　多期的估值 284

14.3　实践中实物期权的例子 287

小结 295

延伸阅读 295

练习题 295

附录14A　贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系 297

附录A　希腊字母表 298

附录B　连续复合方式 299

术语表 302

参考文献 312