期权定价与组合选择 金融数学与金融工程的核心pdf电子书版本下载

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第一章　基本概念与数学基础 1

1.1　金融衍生证券和期权 1

1.2　期权价格的合理边界 9

1.3　资产价格动力学和随机过程 19

1.4　期权定价的Black-Scholes方程 28

第二章　单资产欧式期权定价模型 37

2.1　Black-Scholes定价公式和它们的性质 37

2.2　期权定价模型的推广 54

2.3　期货期权 67

2.4　Merton的跳跃扩散公式 73

第三章　多资产欧式期权定价模型 79

3.1　一般的多维Black-Scholes定价公式 79

3.2　外币期权模型 85

3.3　定义在多个风险资产极值上的期权 97

第四章　美式期权 106

4.1　最优提前执行边界的特征 107

4.2　美式期权定价的分析公式 124

4.3　美式期权的近似定价方法 132

第五章　期权定价的数值程序 145

5.1　基本二项式定价模型 146

5.2　二项式定价模型的扩展 159

5.3　有限差分算法 167

5.4　蒙特卡诺模拟 177

第六章　路径依赖期权 187

6.1　障碍期权 187

6.2　回望期权 204

6.3　亚式期权 217

第七章　债券与利率衍生证券 234

7.1　债券和利率模型 235

7.2　无套利利率模型 249

7.3　债券期权和其他利率衍生证券 256

第八章　证券组合理论 269

8.1　均值方差组合选择理论 270

8.2　资本资产定价模型（CAPM） 278

8.3　连续时间状态下的消费和组合选择，瞬时资产定价模型 284

习题 291

参考文献 336