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第一章 金融衍生产品的发展历程 1

第一节 金融衍生产品的产生与发展 1

一、金融衍生产品的发展过程 1

二、金融衍生产品产生的背景 6

三、金融衍生产品产生和迅速发展的直接原因 9

四、三种常见金融衍生工具的发展历程 11

第二节 金融衍生产品的功用 16

一、衍生金融工具对金融业的影响 17

二、金融衍生产品在企业资产管理中的作用 24

第三节 美国及其他国家和地区金融衍生产品市场发展状况 28

一、美国 28

二、其他几个国家和地区的金融衍生产品市场发展状况 35

第二章 衍生金融工具释义及其计价 44

第一节 远期合约和远期价格 44

一、远期合约 44

二、远期利率协议 47

三、远期外汇交易 49

四、远期价格 50

第二节 期货及其定价 55

一、期货合约和期货交易 55

二、期货交易制度 57

三、期货的功能及应用 61

四、远期价格与期货价格的关系 63

五、股指期货及其定价 66

六、货币（外汇）期货及其定价 68

七、利率期货及其定价 71

第三节 互换及其定价 84

一、利率互换 85

二、利率互换的价值评估 91

三、货币互换 94

四、货币互换的价值评估 96

五、变异互换产品 98

第四节 期权及其定价（一） 101

一、期权合约 101

二、期权的交易与结算 104

三、几种标准的期权 106

四、期权的应用 110

第五节 期权及其定价（二） 121

一、股票期权的价格特征 121

二、股票期权定价模型 129

三、指数、外汇、期货期权的定价 138

第六节 期权及其定价（三） 141

一、期权的变种 141

二、依附期权 144

三、变异期权 146

附录一：B／S微分方程 149

第三章 风险的计量 151

第一节 金融衍生产品市场的风险体系 151

一、市场风险 152

一、信用风险 154

三、资金流通量及承接力风险 155

四、操作风险 155

五、法律风险 156

第二节 市场风险计量的方法和基本概念 157

一、市场风险预测的不同方法 157

二、市场风险计量的基本概念 163

第三节 线性衍生产品的市场风险计量 165

一、金融市场波动的概率分布和统计特征 166

二、对波幅和相关系数的预测 172

三、利用EWMA进行预测 179

四、风险计量的标准化处理——资产的映射分解 182

第四节 非线性衍生产品的市场风险 187

一、参数分析法 187

二、蒙特卡罗模拟法 191

第五节 其他风险的测量与评估 197

一、信用风险 198

二、资金流通量风险 200

三、操作风险 201

四、法律风险 201

第四章 机构对金融衍生业务的风险管理 203

第一节 机构对金融衍生工具的风险意识 203

一、金融衍生产品的风险特点 204

二、如何对待这种风险特点 205

第二节 机构金融衍生业务的风险管理体系 207

一、作为一个系统的机构风险管理工作 207

二、机构金融衍生业务风险管理的组织结构 209

三、机构金融衍生业务的主要制度 216

四、机构金融衍生业务风险管理的其他重要问题 224

第三节 各种风险的管理 242

一、各类衍生工具的风险特征 243

二、市场风险的管理 245

三、信用风险的管理 249

四、流动性风险的管理 252

五、操作风险的管理 254

六、法律风险的管理 257

七、衍生工具风险管理案例：香港上市的衍生认股权证发行人的风险管理 259

第五章 金融衍生产品的监管 261

第一节 中央监管当局对金融衍生产品的监管 261

一、中央监管当局对金融衍生产品实施监管的背景 261

二、各国（地区）中央监管当局对金融衍生产品实施监管的共性 265

三、建立衍生产品交易所的条件 266

四、金融衍生产品监管的国际、国内合作 268

第二节 交易所对金融衍生产品的监管 271

一、交易所的财务安全保障体系 271

二、交易活动的信息披露 282

第三节 证券商的自律管理 287

一、一些国家（地区）的证券商自律机制 287

二、自律组织的监视系统 292

三、各国（地区）自律机制的共同特征 294

第六章 国内外重大金融衍生产品事故评析 297

第一节 弹指间灰飞烟灭——霸菱事件述评 298

一、霸菱银行简介 298

二、霸菱事件始末 300

三、评析：百年基业何以毁于一旦 305

第二节 惊心动魄的八分钟——“327”事件述评 309

一、中国国债期货市场简介 310

二、“327”事件始末 312

三、“327”事件的处理结果 315

四、评析：“327”事件的背后 317

第三节 “百分之五先生的悲剧”——住友事件述评 324

一、住友商社简介 325

二、住友事件始末 325

三、评析：极其松驰的内外监控机制 327

第四节 政府也会破产——奥兰治事件述评 331

一、奥兰治财政基金及其管理人简介 332

二、奥兰治事件始末 332

三、评析：过于冒进的基金管理人 335

第五节 孰之过——对金融衍生产品的再认识 336

一、金融衍生产品的功能与风险再认识 336

二、投资机构的作风与风险控制制度再考察 339

三、金融监管当局的新课题 340

第七章 金融衍生产品在中国的发展与前景 342

第一节 中国国债期货市场 344

一、中国国债期货交易的产生与特征 344

二、中国国债期货市场的风险特点 354

三、中国国债期货市场的风险管理 359

第二节 中国认股权证市场 360

一、对认股权证的一般认识 360

二、中国权证交易的产生与特征 363

三、中国权证市场暴露的问题 367

第三节 中国金融衍生产品市场存在的主要问题 371

一、关于过度投机的问题 371

二、关于风险控制的问题 377

第四节 金融衍生产品在中国的发展前景 380

一、金融衍生产品市场健康发展的条件 380

二、改革提供的契机 385