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序言 1

第一章 前言 12

第一节 西方金融期货研究中存在的问题 13

第二节 我国金融期货研究的现状 17

第三节 研究目的 22

第四节 研究方法 25

第二章 对金融期货合约的研究 33

第一节 金融期货的概念 34

一、金融期货的起源 34

二、金融期货不是Casino 38

三、金融期货产生的理论意义 42

第二节 金融期货合约的含义 43

一、对金融期货合约定义的讨论 43

二、金融期货合约与金融远期合约之间的关系 46

第三节 金融期货合约的发展 49

一、金融期货现金交割的意义 49

二、对成功的金融期货合约的研究 52

三、金融期货合约的发展趋势 56

第三章 金融期货的市场分析 61

第一节 金融期货市场的均衡分析 62

一、金融期货市场分析方法中适应性预期所存在的问题 62

二、金融期货市场的均衡分析 65

第二节 金融期货市场的易变性与保证金之间的关系 69

一、易变性的概念 69

二、对易变性与保证金之间相关关系的质疑 70

三、金融期货市场的易变性与相关资产市场易变性之间的关系 75

第三节 金融期货造市者的行为分析 77

一、公开喊价与电子交易的比较 77

二、造市者的存货与报价之间的关系 80

三、双重交易的特点 83

第四章 金融期货的定价理论 89

第一节 资本资产定价模型与金融期货的定价 90

一、对资本资产定价模型的评介 90

二、资本资产定价模型不能解释金融期货的定价 95

第二节 金融期货的持有成本模型 98

一、持有成本模型概论 98

二、利率期货的定价 103

三、股票指数期货的定价 106

四、货币期货的定价 109

第三节 期权平价公式的金融期货定价理论 112

一、期权平价公式 112

二、期权平价公式与金融期货定价 116

第四节 影响金融期货定价的其他因素 118

一、市场结构对金融期货定价的影响 118

二、理性预期对金融期货定价的影响 122

第五章 金融期货的交易理论及其应用 127

第一节 对金融期货基差的研究 128

一、基差的概念 128

二、基差风险与相关资产价格风险的比较 130

三、对1987年10月S＆P500期货基差的研究 134

第二节 套期保值的理论和应用 138

一、套期保值的含义 138

二、对金融期货套期保值的评价 142

三、套期保值在资产和负债管理中的应用 146

第三节 套利和图利行为分析 151

一、套利和图利的含义 151

二、套利和图利的交易策略 153

三、套利者和图利者对金融期货市场的贡献 156

第六章 金融期货的经济功能 161

第一节 价格发现 162

一、金融期货有利于信息传递 162

二、价格发现机制的运行 164

三、金融期货在微观经济管理中的应用 166

第二节 风险转移 168

一、金融期货中的风险 168

二、对套期保值风险的研究 171

三、利用期权降低金融期货的投资风险 173

第三节 增加市场流动性 176

一、市场流动性的含义 176

二、金融期货对相关资产市场流动性的影响 178

三、流动性与合约月份之间的关系 181

第四节 促进资本形成 183

一、金融期货对资本形成的影响 183

二、金融期货对宏观经济均衡的影响 186

三、加强金融期货宏观经济管理的意义 189

第七章 对金融期货管理的研究 191

第一节 金融期货交易所的内部管理 192

一、保证金制度 192

二、依市标价逐日结算 194

三、对维持保证金体系其他方法的研究 196

第二节 金融期货的行业自律和政府监管 198

一、金融期货的行业自律 198

二、金融期货的政府监管 201

三、对有关政府参与保证金设定问题的研究 203

第三节 金融期货的会计和税收处理 206

一、对金融期货会计处理方法的研究 206

二、对套期保值和投资税收处理的研究 208

三、跨头税收处理中的递延问题 211

第八章 对建立我国金融期货市场的研究 214

第一节 建立我国金融期货市场概论 215

一、我国期货市场的历史沿革 215

二、对我国期货理论研究的评价 219

三、建立我国金融期货市场的必要性和可行性 223

第二节 我国期货业存在的主要问题 226

一、过多的交易所导致不规模经济 226

二、合约设计的不合理 229

三、缺乏健全的市场保护机制 231

四、缺乏规范统一的管理体制 233

第三节 建立我国金融期货市场的对策 235

一、加强期货市场的三层次管理 235

二、改善不活跃的国债期货市场 237

三、推出成功的股票指数期货合约 239

四、推出货币期货合约的条件 242

第九章 结束语 245

第一节 重要结论 245

第二节 尚待研究的问题 247

主要参考文献 249

后记 264