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目录 1

第一章 时间序列的理论及应用 1

第一节 时间序列的定义与特性 2

第二节 时间序列模型的分类 4

第三节 时间序列模型的建立 12

第四节 时间序列模型的预测 17

第五节 时间序列对日元兑美元汇率分析 19

第一节 GARCH模型的理论介绍 29

第二章 GARCH模型的发展及应用 29

第二节 广义ARCH模型—GARCH模型 34

第三节 GARCH模型的扩展 37

第四节 中国股市的GARCH模型应用 42

第三章 VAR模型与冲击响应函数 55

第一节 向量自回归模型（VAR模型） 55

第二节 向量自回归模型的建立 59

第三节 VAR模型的冲击响应函数和方差分解 63

第四节 向量误差修正模型（VEC模型） 66

第五节 关于VAR模型的应用 69

第四章 协整理论及其应用 74

第一节 协整理论的基本概念 74

第二节 误差校正模型与因果关系检验 80

第三节 发达国家和地区主要股市的协整性 84

第四节 亚洲主要股市的协整性研究 94

第五节 中国股市的协整性研究 102

第六节 中国股市与世界股市的协整性研究 110

第一节 绪论 113

第五章 面板单位根检验的理论 113

第二节 序贯极限和联合极限的关系 115

第三节 LL检验与IPS检验 120

第四节 p值检验及其推广 127

第六章 单位根检验与结构突变 148

第一节 ADF检验 148

第二节 PP检验 150

第三节 结构突变的趋势平稳和差分平稳 152

第四节 考虑结构突变的单位根过程 154

第一节 问题的提出与文献综述 158

第七章 动量策略在中国股市的应用 158

第二节 反馈交易规则的描述和实证分析 164

第三节 动量策略的实证研究 167

第四节 关于惯性效应的解释 184

第八章 VaR评估方法简介 190

第一节 金融市场风险概述 190

第二节 市场风险的测量与控制 193

第三桔 VaR方法体系 196

第四节 依赖路径的连续VaR方法 205

第五节 传统VaR方法和连续VaR方法的差异 215

第六节 连续VaR方法的应用 223

本章附录 231

第九章 信用风险的度量与管理 239

第一节 债券的期望违约损失与违约概率 239

第二节 信用转移矩阵和违约相关性 245

第三节 信用衍生产品 252

第四节 信用衍生产品定价方法 257

第一节 EVA评价体系 268

第十章 EVA评价体系 268

第二节 EVA的具体计算 271

第三节 上市企业第Ⅰ类国有股转让的实证比较 276

第四节 上市企业第Ⅱ类国有股转让的实证比较 282

第五节 结论及政策建议 293

第十一章 股票价格波动性的实证比较 297

第一节 数据的说明和统计特征比较 297

第二节 相关性分析和长记忆性比较 299

第三节 模型的建立 302

第四节 参数估计与模型检验 304

第五节 实证结果分析 305

第十二章 资本市场的分形与Hurst指数 309

第一节 绪论 309

第二节 分形市场与有效市场 314

第三节 基于行业差异的Hurst指数 318

第四节 结论 324

参考文献 330