住房抵押贷款证券化 运作和定价pdf电子书版本下载

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目录 1

序 1

前言 1

绪论 1

第一章　住房抵押贷款证券化的发展状况 5

第一节　住房抵押贷款证券化及其产生背景 5

第二节　住房抵押贷款证券化在美国 8

第三节　住房抵押贷款证券化在其他地区的发展 11

第二章　住房抵押贷款支持证券的结构及主要类型 16

第一节　住房抵押贷款证券化的运作程序 16

第二节　住房抵押贷款证券化的参与主体 19

第三节　抵押过手证券 24

第四节　担保抵押债券 30

第五节　剥离式抵押担保支持证券 34

第三章　非政府担保住房贷款支持证券的运作结构 37

第一节　整笔贷款市场 38

第二节　抵押贷款信用质量的评估 41

第三节　非政府抵押支持证券的信用增级 46

第四节　评级机构的评级方法 50

第四章　住房抵押贷款中提前偿付行为的特点 53

第一节　提前偿付的惯例标准 53

第二节　提前偿付行为的影响因素 59

第五章　比例危险提前偿付模型 65

第一节　提前偿付模型 65

第二节　生存分析与提前偿付模型 67

第三节　Weibull分布比例危险提前偿付模型 74

第四节　相关检验和区间估计 78

第六章　住房抵押贷款支持证券的利差定价法 83

第一节　抵押贷款的现金流特点 84

第二节　静态收益利差定价法 88

第三节　CIR抵押支持证券利差定价法 92

第四节　多路径利差定价法 98

第七章　住房抵押贷款支持证券的微分方程定价法 101

第一节　衍生证券所满足的一般微分方程定价法 101

第二节　利率的随机行为描述 104

第三节　理性提前偿付下抵押支持证券的定价模型 106

第四节　方程的有限差分解法 108

第五节　久期 113

第六节　凸性 118

第八章　中国住房抵押贷款证券化的选择 122

第一节　中国市场对住房抵押贷款证券化的需求 122

第二节　我国实行住房抵押贷款证券化的难点 126

第三节　我国当前推行住房抵押贷款证券化的可行性 128

第四节　我国当前住房抵押贷款证券化的情况 132

第五节　对我国住房抵押贷款证券化的结构建议 134

第九章　我国住房抵押贷款证券的定价建议 136

第一节　我国住房抵押贷款提前偿付行为的特点 136

第二节　固定利率抵押贷款支持证券的价格问题 141

第三节　可调利率抵押贷款支持证券价格浅析 142

参考文献 149