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目录 1

第一章 导论 1

第一节 问题的提出 1

第二节 现代证券价格行为研究回顾 3

第三节 本书的结构安排与创新 8

第四节 本书的研究思路 10

第五节 相关理论和基本概念 11

第二章 信息非对称与证券价格 20

第一节 信息、预期及贝叶斯推理 21

第二节 做市商买卖定价模型 32

第三章 理性信念与价格行为 48

第一节 瓦尔拉斯均衡理论 49

第二节 理性预期均衡理论 52

第三节 带噪声的理性预期均衡理论 55

第四节 交易量的信息含量 62

第四章 博弈与证券价格 71

第一节 博弈论中的几个基本的均衡概念 71

第二节 已有研究成果回顾 73

第三节 机构投资者博弈与证券价格 73

第四节 信息非对称与机构操纵——基于我国股市的机构与散户的博弈分析 102

第五章 中国证券市场的实证研究 119

第一节 市场有效性检验 120

第二节 收益率的变化特征 123

第三节 价格持久性影响与趋势翻转 137

第四节 分段趋势、结构性突变 140

第五节 长久记忆与非整数次单整 143

附录 150

参考文献 186

后记 201